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Las ventajas de los traders de opciones es que no tenemos que estar 100% direccional en los mercados. Tenemos lo que yo llamo un "grifo de regulación tendencial", que simplemente consiste en regular Deltas.

Pero para dar más o menos "power" (deltas) a nuestra posición, necesitamos tener algún mapa o brújula que nos diga si el mercado está en tendencia, fuerte tendencia, terminando tendencia, rango lateral, etc.

En mi caso, me ayudo de 4 indicadores:

- uno es la EMA50 (ahora explicaré su utilidad)

- el otro es el MACD

- y los otros dos son descubrimientos recientes (uno de ellos lo muestro los lunes en clase).

 

Vamos por partes:

 

1. La EMA50 (media móvil exponencial de 50 sesiones)

La EMA50 es un filtro de riesgo y de tendencia de medio plazo.

¿Sabías que el 100% de los movimientos diarios mayores al 6% se dan cuando el precio (en el S&P500) está por debajo de su EMA50?

Tienes la explicación en el siguiente link: Alerta de Flash Crash!!

 

Sabiendo esto, la EMA50 es un buen filtro para determinar el riesgo de nuestro porfolio, aumentando apalancamiento cuando estemos por arriba, y disminuyéndolo cuando estemos por debajo.

También nos sirve para determinar la tendencia de Medio Plazo:

- Si precio está por encima de EMA50 --> tendencia ALCISTA

- Si precio está por debajo de EMA50 --> tendencia BAJISTA

 

2. El MACD

El MACD nos puede ayudar para determinar si la tendencia de fondo está perdiendo fuerza, o lo que es lo mismo, si el precio está iniciando un movimiento lateral. Esto lo podemos ver cuando el histograma cruza la línea de cero, o cuando se produce el cruce de medias.

 

Combinación

Combinando EMA50 y MACD, podemos tener un sistema sencillo de posicionamiento en los mercados.

Esto no es un sistema per sé, basado en entradas y salidas, sino un sistema de posicionamiento. Para los que trabajamos con opciones nos puede ayudar para determinar si aumentar deltas, reducir, neutralizar o posicionarnos con deltas positivos o negativos.

Por ejemplo, para un operador direccional que basa su operativa en señales y stops, algunas señales falsas le generará el salto de stops. En cambio, para los operadores de opciones, esas mismas señales falsas nos supondrá reajustar deltas y reposicionarnos nuevamente. El concepto es algo diferente.

 

Si combinamos ambos indicadores, podemos tener lo siguiente:

- Si precio > EMA50 y MACD>0 --> tendencia ALCISTA = deltas positivos

- Si precio > EMA50 y MACD<0 --> tendencia LATERAL-ALCISTA o LATERAL = delta ligeramente positivo o neutral

- Si precio < EMA50 y MACD<0 --> tendencia BAJISTA = deltas negativos

- Si precio < EMA50 y MACD>0 --> tendencia LATERAL-BAJISTA o LATERAL = delta ligeramente negativo o neutral

 

El cómo aumentemos o reduzcamos deltas, ya depende del tipo de trader, inversor y estrategias/ajustes que utilice. Más información aquí.

 

Algunos Ejemplos

SPX --> tendencia LATERAL

 

AAPL --> tendencia LATERAL, próxima a cambio ALCISTA

 

LULU --> tendencia BAJISTA

 

Considéralo como una idea. Puedes trabajarlo así o adaptarlo a tu propio sistema, o quizá se te ocurran ideas similares con otros indicadores.

Lo importante es que sepamos en todo momento cómo situarnos con respecto al precio.

Buen fin de semana!!

 

Links para el fin de semana:

Chipre, Corralito Europeo y Momentos de Cambio

 

 

SharkOpciones

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www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

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