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En este artículo comparto la lista de mis operativas que vencieron (o fueron cerradas) entre el 1º y 31 de agosto. Para aquellas personas que desconozcan mi estilo de trading, la gran mayoría de mis operativas son venta de opciones, muy pocas veces compro opciones y mis estrategias preferidas son: credit spread, iron condor, cuna corta y combinación de acciones con opciones, por ejemplo, Put corta o Covered Call. En este enlace encuentras el resumen de mis operaciones que fueron cerradas (o vencidas) en julio, y en este enlace encuentras las operaciones de junio.

 

La gran mayoría de mis operaciones fueron neutrales – alcistas (igual como en los meses anteriores) y como lo puedes ver en la figura 1., que es el gráfico del índice S&P500, el mercado en los últimos dos meses seguía en su marcha alcista, entre 1 de julio y 31 de agosto, el S&P500 ha subido con 12,76% (395 puntos). Por lo tanto, he podido cerrar el mes de agosto con un beneficio de 3.478 USD y de las 11 operaciones cerradas o vencidas en este mes, 9 terminaron con beneficio y 2 con pérdida.

Figura 1: Gráfico del índice bursátil S&P500, con blanco he destacado los últimos dos meses (entre 1 de julio y 31 de agosto), fuente: plataforma TOS

 

El beneficio más alto que obtuve fue con un iron condor sobre el subyacente RUT – índice Russell 2000, (línea #8 en la figura 2. abajo) y la pérdida más alta que he sufrido fue con un Bull Put credit spread sobre la acción MU - Micron Technology (línea #5 con una pérdida de – 313 USD).

Figura 2: Lista de mis operaciones cerradas (o vencidas) en el mes de agosto de 2020, con color rojo fue destacado el Iron condor sobre XLE

 

En este enlace encuentras mi artículo: Estrategias bajo la lupa - Covered Call, en el cual explico la operación línea #6 (SBRA Covered Call) y, a continuación, explicaré más detalladamente la operación Iron condor armada sobre el subyacente XLE – Energy Select Sector SPDR Fund, un fondo que rastrea acciones del sector energético (línea #11, destacada con color rojo en la figura 2.). Este trade fue abierto el día 25 de junio con la siguiente estructura:

 

Precio del subyacente en el momento de iniciar la operativa: $37.47

Fecha de vencimiento de las opciones: 21 de agosto 2020 (57 días restantes hasta la expiración)

Estructura del spread: Bull Put spread 30/25, Bear Call spread 45/50 x4 contratos de cada una

Perfil de riesgo: beneficio 409 USD vs. riesgo máximo 1.591 USD

 

Como puedes observar en la figura 3., que es el gráfico de XLE (con la visualización del iron condor y las zonas de beneficio y pérdida), el subyacente se mantenía en un rango muy estrecho entre 34 y 39 y por lo tanto, todas las 4 opciones (put vendida/comprada y call vendida/comprada) vencieron sin ningún valor intrínseco el día 21 de agosto y me he quedado con el 100% del crédito cobrado.

Figura 3: Gráfico del subyacente XLE  y visualización de la estrategia Iron condor, fuente: plataforma TOS

 

Y en la figura 4. abajo, he puesto la captura de pantalla de esta operación un día antes de su expiración (21 de agosto) con todas las 4 opciones (Puts 30 y 25, Calls 45 y 40) sin ningún valor extrínseco/intrínseco y el beneficio de 409 USD.

Figura 4: Iron condor sobre el subyacente XLE 1 día antes de la expiración sin ningún valor extrínseco/intrínseco, fuente: plataforma TWS

 

Espero que te haya gustado este aporte. Si te pareció interesante, te recomiendo el siguiente video, en el cual hablo más detalladamente sobre mis trades realizados en agosto y explico los detalles de estas dos operaciones también: Bull Put credit spread sobre MU (línea #5 en la figura 2) y Bull Put credit spread sobre el subyacente VNQ (línea #9).

 

Muchas gracias por tu atención y en caso que tengas preguntas sobre este aporte o sobre las opciones en general, por favor, no dudes en contactarme. Hasta luego y buena suerte en el trading.

Erik Németh

 

  1. #6
    29/09/21 21:03
    Muy buenos y profesionales artículos y vídeos, yo ya hace meses hago opciones y tengo formación en acciones, por cursos presenciales que he hecho , llevo meses estudiando solo para obtener mas habilidades y recursos, así como perfilar varias estrategias, para definir las mías. 
    Muchas felicidades, Sr Erick Nemeth, he estudiado mas de 100 videos trader, haciendo pero, muchos son imprecisos, superficiales y pocos son concretos y que desdoblen con sinceridad, sus conocimientos, hay honrosas excepciones y Ud es una de ella y de muy alto perfil.
    Seguiré en contacto. Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación
    Guillermo  Alvarez
  2. en respuesta a Erik Németh
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    #5
    16/05/21 18:57
    Muchas gracias de todas formas, yo tengo un Excel con las operaciones y además está el extracto de IB. 
  3. en respuesta a Riosanz
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    #4
    14/05/21 08:51
    Hola Riosanz, con mucho gusto. En cuanto a la declaración de renta, la verdad es que yo no soy residente de España, nunca he hecho una declaración de renta allí. Y aquí, en mi país de residencia (Eslovaquía), es bastante fácil, de las opciones vendidas naked (pej, short puts), simplemente pongo el monto de todas las primas cobradas en todo el año 2020 en la casilla correspondiente, para los credit y debit spreads se calcula la diferencia entre las primas cobradas vs. la primas pagadas y esta es la ganancia neta la que debo declarar como beneficio. Pero aquí la declaración de renta es muy simple, no sé cómo sea en España... Saludos, Erik


  4. #3
    14/05/21 07:50
    Muchas gracias por tanta información relevante compartida y me ayuda mucho en mi aprendizado sobre opciones.
    Erik como hago para declarar las lon put/Call o short put/ call, los call debit spread y los put debit spread, y una seagul? O sea como declaró las opciones? Tiene algún tutorial pues aún no hallé nada sobre ello h es mi primera declaración negociando en bolsa. 
    Agradecería mucha una indicación  
  5. en respuesta a Elrikpiro
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    #2
    10/09/20 10:36
    Con mucho gusto Elrikpiro! Saludos
  6. #1
    10/09/20 10:15
    Gracias por el artículo Erik