Blog de Francisco Llinares Coloma

Estrategia para la ONG del trigo maíz en época de guerra

 

Como puse ayer en un comentario, esta bajada brusca del spread no me la esperaba en febrero. Tenía en la cabeza rebajar los puntos de entrada bastante de cara a los meses de mayo y junio, que estacionalmente suele cotizar en la zona baja.

Vamos a adoptar una actitud conservadora ante circunstancias extrañas en las que no se sabe por dónde pueden salir los tiros.

 

 

 

Compras-ventas

171 – 169  (A extinguir)

161 – 169  (A extinguir)

151 – 159  (A extinguir)

141 – 159

131 – 149

126 – 129 (A extinguir)

121 – 139

116 – 119  (A extinguir)

111 – 129

Hasta aquí, los lotes que se han comprado hasta ahora. Como se puede ver, he puesto algunas ventas en las que no se gana nada porque van a extinguir y quiero asegurarme de que se extinguen antes de que termine marzo.

 

Siguientes operaciones

91 - 109

71 - 89

51 – 69

31 – 49

 

La siguiente tabla será la definitiva hasta que empecemos a operar en el mes de septiembre.

141 – 159

131 – 149

121 – 139

111 – 129

91 - 109

71 - 89

51 – 69

31 – 49

Cuando se haya conseguido extinguir los de arriba, le añadiremos unos lotes a 81, 61 y 41. De momento nada.

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Comentarios
468
Página
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  1. Albertis

    en respuesta a Egarense
    Ver mensaje de Egarense

    Ya está ¿No??

  2. Pagano



    Utilizando las herramientas del mercado
    Compañeros de fatigas:
    Parece ser como comentaba Deferrer en un Post, que nos hemos encontrado con el Cisne Negro en el Spread del TRIGO Y MAIZ.
    Viendo el grafico es impresionante la caída imprevista pese a todos los fundamentales.
    SPREAD
    ZW-ZC0511.JPG

    Con el avance del grafico y las pérdidas acumuladas, en época de guerra, a título personal y meramente informativo, me limito a realizar una sugerencia, sobre mi plan de trading, por si alguien le puede servir.
    La situación que estamos viviendo, como comenta Greg en su Blog CALLYPUT, viene promovida por la fortaleza del Maíz, en donde el trigo ha corregido y el Maíz no lo ha hecho en los mismos niveles.
    Habiendo llegado el spread por asuntos del mercado a 31, y viendo que estamos en un momento en el que seguramente empieza a recuperarse, os propongo mi plan de actuación por si no fuera el caso, a la vez que se agradecería la opinión del Sr. Llinares si lo considera oportuno.
    TRIGO:
    Trigo0511.jpg

    Ha encontrado soporte, en la directriz bajista uniendo todos los mínimos, se me olvido dibujarla.
    Como se rompió el anterior soporte y ya que en el Spread yo estaba muy preocupado porque teníamos el trigo comprado, Al romper el mínimo anterior zona de 750, yo compre PUT’s de cobertura de la posición de Trigo. Estos Puts, los vendí en la zona de 690, al precio de compra.
    De esta forma esta bloqueada la posición del trigo en caso de que vuelva a bajar hasta 690, sin coste, me imagino que si hay personas más profesionales incluso se podría obtener mayor beneficio de esta posición, pero como aprendiz todavía no llego a ello.

    MAÍZ
    Maiz0511.jpg

    En estos momentos mi preocupación no es el trigo sino el Maíz, si miramos el grafico, ha roto la directriz alcista, y ha hecho un Pull Back al soporte. En las próximas sesiones veremos lo que hace, me imagino que corregirá un poco antes de decidir. Si baja no hay problema ya que lo tenemos en el spread vendido. Tendría posibles objetivos en la zona de 560 y 620. Si como comenta Greg, fuese alcista, nos encontraríamos ante una trampa bajista, habría que proteger esta pata del spread, me imagino que el trigo le seguirá a remolque hacia arriba una vez rompa la directriz bajista del grafico anterior.
    Si el MAIZ, rompe los 690 el próximo objetivo sería la zona de los ( 730-740 doble techo provisional), lo que nos permitirá con la compra de calls, (muy caras por el fuerte movimiento que está teniendo el subyacente), pero que nos servirían para proteger esa pata del spread.
    Otra posibilidad de bloqueo de posición, seria compra PUTS y comprar futuros, estos trabajan más en la cuenta si el precio se nos viene en contra.

    Soy consciente de cómo comentaba D. Francisco, en su curso las estrategias deben de cumplirse a rajatabla. Pero ante un hecho que nos ha roto parte de los esquemas, evaluando el posible coste, creo que esta alternativa es interesante. Y me considero en la obligación de informar de lo que veo por si alguien ve lo mismo u otra cosa diferente.
    Un saludo

    PD:parece ser que no me permite subir las imagenes.

  3. Pagano

    en respuesta a Pagano
    Ver mensaje de Pagano

    Como por tiempo y falta de conocimientos tecnicos, no me dejo subir las fotos, adjunto enlaces de las imagenes
    subidas a internet:
    spread
    http://subefotos.com/ver/?4ba4cca401b816308489cc7ee32761b5o.jpg

    trigo
    http://subefotos.com/ver/?d696dd039e96c50f1709117adcb8a4b8o.jpg

    maiz

    http://subefotos.com/ver/?67492125098aa19ac12fe52d49242ec3o.jpg

  4. Nedd76

    en respuesta a Pagano
    Ver mensaje de Pagano

    Hola Pagano, no me deja ver las fotos.

    Y para colmo hoy, despues de un pequeño respiro, cierra en mínimos. A ver que nos depara el arranque de sesión esta noche.

  5. Jesus.p

    en respuesta a Pagano
    Ver mensaje de Pagano

    Buenas, he visto el comentario y me parece muy interesante, aunque en mi situación no se muy bien como realizarlo, no se si podrias decirme si en las graficas que puedas consultar te aparece en algún momento que el trigo ha valido menos que el maiz, he visto alguna foto en la que parecia que así era, pero no soy capaz de encontrarlas ni hasta donde ha llegado
    Un saludo, y gracias de antemano.

  6. Parri

    en respuesta a Nedd76
    Ver mensaje de Nedd76

    Le está costando mucho recuperar, parece ser que nos vamos a comer el rolo de 28 puntos y eso es un pastizal.

    Está a precios increiblemente bajos, estoy aprendiendo una lección y es que voy a intentar de no entrar en operaciones dónde no sé la pérdida máxima (stops).

    Paciencia.

  7. Kirrelg

    Francisco, el spread trigo-maiz ha cerrado en 34. He estado echando cuentas y si el spread trigo-maiz llega a -10 tenemos que dar por cerrada la ONG salvo que realicemos una "ampliación de capital". Si llega a -10 las pérdidas más las garantías (lo calculo con las garantías de IB) nos "fundirían" los 12.000€ iniciales más los 6.500$ que tenemos de beneficio (trigo maiz + 1 operación de bonos + 1 operación de vaquicerdas).

    ¿Crees que estamos a punto de ver el final de esta ONG?

    Un saludo y muchas gracias.

    Luís

  8. Pagano

    en respuesta a Jesus.p
    Ver mensaje de Jesus.p

    Hola Jesus.p:

    En las graficas que yo he visto, no he visto el trigo por debajo del Maiz, y tampoco lo habia visto por debajo del 60. Aunque desconozco ese dato. Las graficas las puedes consultar con el etchart.

    Las que yo he puesto son de prorealtime, que tiene el find dia gratuito, y te permite realizar spread, de forma sencilla. Lo que desconozco es si en algun vencimiento putualmente ha estado tan bajo el spread.

    Estamos ante una situación exceptional del mercado, y desconozco hasta donde pueden puntualmente tirar el mercado para barrer posiciones. Yo tambien soy nuevo en esto.

    Para realizar lo que propongo, debes de tener una ligera idea de opciones, y de recursos, ya que la compra de opciones en estos momentos sale cara. Y tendrias que estar trabajando en una plataforma que te permitiera la contratacion de opciones, los de CMC no las tienen, tendria que ser IB, TOS, o cualquier otra.

    Un saludo

  9. Pagano

    en respuesta a Nedd76
    Ver mensaje de Nedd76

    Hola:

    te vuelvo a adjuntar los enlaces, la pagina web donde se alojan no la conozco como no me dejo subir graficos fue la primera que encontre ne internet. Me da la impresion que te manda un pop-up y si tu navegador lo bloquea igual no te deja acceder.

    Te pego los enlaces y si a pesar de todo no los ves, dime una direccion de correo donde te los pueda enviar. y te los envio.

    spread
    http://subefotos.com/ver/?4ba4cca401b816308489cc7ee32761b5o.jpg

    trigo
    http://subefotos.com/ver/?d696dd039e96c50f1709117adcb8a4b8o.jpg

    maiz

    http://subefotos.com/ver/?67492125098aa19ac12fe52d49242ec3o.jpg

    Un saludo

  10. Fecoca

    Francisco dice en su libro que las estrategias de venta de volatilidad, como esta del WC, se diseñan para ganar un poco de dinero casi todas las veces, pero asumiendo fuertes perdidas muy pocas veces. ¿Será esta una de esas pocas veces? yo creo que no y aunque el AT no pinta bien cuanto tiempo puede mantenerse el maiz mas caro que el trigo teniendo en cuenta la correccion por estiba.

  11. Burbujo

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    Hola Kirrelg,

    ampliar capital lo veo complicado, no solo porque no lo haya en muchos casos, sino porque ¿cómo saber la cantidad necesaria?

    Yo contaba con que el suelo concreto del spread es el 7% del precio del trigo. Ésa es mi referencia para verificar que la lógica del spread siga vigente. Si se rompe ese suelo no sé cómo podemos siquiera intuir hasta dónde puede bajar el spread. Y por eso no sé cómo podemos establecer el capital adicional necesario. Hoy el trigo cerró a 720 y el spread a 34, cuando el 7% era 50.

    Por otra parte, no entiendo qué está ocurriendo, cuál pueda ser la causa de que algo que ha funcionado durante tanto tiempo deje ahora de funcionar.

    Y lo que más me extraña es que apenas tenga volatilidad para que podamos entrar y salir. Pienso que en los mínimos en que está debería haber más volatilidad y menos caídas.

    Se me ocurren 2 tipos de operativas antes de claudicar, pero ambas suponen asumir más riesgo:

    1) Operar las patas por separado.
    2) Cuando toque vender, vender 2 ó más lotes. Uno sería el que tocaba vender a ese precio, mientras que los demás se venderían con pérdidas. Si por fin empieza a subir asumiremos las pérdidas de esos lotes vendidos pero operaremos con los demás; si vuelve a bajar, recompramos los lotes vendidos y al menos habremos rebajado el precio de compra.

    Como ya he dicho en otros comentarios: por favor, que nadie me haga caso. Sólo pienso "en voz alta".

    Un saludo

  12. Burbujo

    en respuesta a Burbujo
    Ver mensaje de Burbujo

    Acabo de ver que Francisco acaba de escribir un post sobre el tema.