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Blog de Francisco Llinares Coloma

Estrategia para el Bitcoin: acompañarlo como una señorita de compañía

Hace 4 años ya puse una estrategia de venta de volatilidad con acumulación de beneficios sobre el Bitcoin.

 

Ahora voy a proponer otra estrategia. Llamo a la estrategia “señorita de compañía”, pues se trata de acompañar a la cotización a todas partes, tanto al alza como a la baja.

 

Mientras el precio sube se tendrá una posición comprada. Cuando el precio empiece a bajar se liquidará la posición comprada y se abrirá una posición igual, pero vendida. Como las criptos no se pueden vender al descubierto, aquellos que tengan una cartera como inversión a largo pueden destinar un lote para ser vendido y luego recomprarlo más barato. Los que no tengan nada (como yo), tendrán que esperar a que empiece a cotizar el nuevo contrato de futuros, que dicen que empezará en lo que queda de año.

 

El nuevo contrato será de vencimiento trimestral con un nominal de 5 bitcoins.

 

OPERATIVA

 

Se está siempre dentro, o comprado o vendido. Cada uno adaptará el tamaño del lote a su repugnancia al riesgo. Si se está comprado de 1 y llega el momento de cambiar, se venden 2. De esa forma te quedas vendido de 1. Cuando haya que cambiar de dirección otra vez, se compran 2, el que se tenía vendido y otro como posición al alza.

 

CÁLCULO DE LA CIFRA PARA CAMBIAR LA DIRECCIÓN

 

La cantidad de $ que tendremos en cuenta como cifra para ejecución de las compra/ventas se saca de la siguiente manera:

 

Se pone un gráfico con velas de 5 minutos cada una.

 

Se buscan las últimas 10 congestiones cuyo rango entre el mínimo y el máximo de la congestión esté comprendido entre un 0.50% del precio del Bitcoin y el 1%. Se descartan las mayores del 1% y menores del 0.50%.

 

Para que se entienda, supongamos por ejemplo que las últimas 10 congestiones tienen los rangos siguientes entre mínimo y máximo: 45,50,55,60,65,70,75,80,85 y 90 dólares respectivamente.

 

Escogeremos la cifra más baja posible para que 6 de las 10 congestiones se queden fuera de juego. En este caso la cifra sería 75$.

 

¿CUÁNDO SE PASA DE COMPRADO A VENDIDO Y VICEVERSA?

 

Estando comprado, se vigila que desde el último máximo el precio haya bajado la cantidad que se ha calculado como cifra de cambio de dirección. Cuando eso ocurre, se venden dos lotes y se pasa de estar comprado a estar vendido.

 

Ejemplo: si hemos calculado como cifra de cambio 75$, y el precio ha hecho un máximo de 8.000 y se pone a bajar, habrá que vender si el precio llega a 7.925.

 

Estando vendido, se vigila que desde el último mínimo el precio haya subido la cantidad que se ha calculado como cifra de cambio de dirección. Cuando eso ocurre, se compran dos lotes y se pasa de estar vendido a estar comprado.

 

Ejemplo: si hemos calculado como cifra de cambio 75$, y el precio ha hecho un mínimo de 7.000 y se pone a subir, habrá que comprar si el precio llega a 7.075.

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES

 

La ventaja es que la máxima pérdida es de 75$, y que el promedio de pérdida en cada congestión estará alrededor de 40$. En las congestiones menores de 75$ no se opera, y en las mayores, se pierden 75$ en las congestiones de 75$ exactos, se pierden 50$ en las congestiones de 100$, se pierden 25$ en las congestiones de 125$, y en las congestiones de 150$ no se pierde nada. En los movimientos mayores de 150$ se gana el movimiento completo en cualquier dirección.

 

El inconveniente es que para ir al aseo tienes que dejar a alguien vigilando.

 

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  1. #1

    Nebe

    El Buy & Hold hubiera sido la estrategia de exito con este bichito; mirandolo en retrospectiva, nadie apostaba a que tuviera este valor.

    Otra posible estrategia es operar pares de monedas como el Bitcoin/Ethereum, en vez de estar en liquidez; aunque hasta ahora siempre han estado subiendo debido a la fortaleza del Bitcoin, cuando este se desinfle es probable que la gente se vaya a las otras.

    Un tercera estrategia que llevo es la version crypto de la "Mulata Cubana" pero con las diferentes crypto-monedas; elegir 20 de ellas y meter 100$ en cada una a largo plazo es una operacion arriesgada que hasta ahora ha dado sus frutos y puede que en el futuro algunas de estas monedas (ICO ) triufen con unos buenos subidas.

  2. #2

    El Zorro Tfe

    Interesante estrategia pero a mi ese bicho no me gusta nada. Tengo un apretón y cuando vuelva lo mismo vale 0 y estoy largo :(

  3. #3

    Raul74

    Buena estrategia¡ Aunque sólo se puede realizar con Futuros, ya que comprar los bichos directamente es más complejo y caro de lo que parece.

    Fui uno de los primeros en comprar Bitcoins (100) en su día, que vendí con un beneficio de 1.000 euros. Ahora costarían 1MM€.
    Como suicidarme no entra en mis planes, este verano decidí cambiar la loteria de Navidad por meter 100€ cada mes en criptomonedas poco conocidas... los 300€ que he metido cotizan hoy a 700€, seguiré poniendo 100€ cada mes en este fondo de inversión de altísimo riesgo, y en un par de años veré si lo he perdido todo o me puedo jubilar.

    La capitalizacion de las criptos ha subido 100.000 millones en una semana, y se duplica el movimiento diario hasta los 13.000 millones, lo que todavía no es nada comparado con el resto de Divisas ''normales'', que es de 5 Billones diarios, por lo que todavía le puede quedar recorrido.

    un saludo

  4. #4

    Nebes

    en respuesta a Raul74
    Ver mensaje de Raul74

    Hola Raul, siguiendo con tu tema y ya que varias personas me lo han pedido, decir que yo tengo 2 plataformas desde las que opero, Kraken y Poloniex.

    Para mi gusto Kraken es mucho mejor. Lo de comprara los bichitos es la cosa mas facil del mundo, ya que puedes poner ordenes de compra, condicionadas, y cuando se ejecuten que te ponga directamente la orden de venta.

    Respecto al coste, yo lo veo baratisimo y las transferencias desde España a Kraken son gratis; cuando se quiere traer el dinero, te cobran 0,09€ por 1750€, muchisimo menos que cualquier otra transferencia Internacional. Acabo de hacer una transferencia internacional con el Banco Santander y me han cobrado casi el 1%.

    La verdad es que esto de la cadena de bloques es una maravilla y se esta implantando rapidisimamente, los bancos estan desesperados ya que no van a poder robar en transferencias ( tambien nacionales que en eso el Santander es especialista ).

    Se que existen otras plataformas, pero yo solo puedo hablar de las 2 que conozco. La transferencia de fondos y monedas entre ellas tambien es muuuuuuy simple y barata, hablamos de 0,04€ por transferencias de 5.00€. En mi caso siempre han legado en el dia, y a veces en minutos.

  5. #6

    luzdetrader

    Yo pienso que el 99% de las personas que compraron Bitcoin al poco que subió ya vendieron con pequeño beneficio y si llegase a bajar en algún momento el 99% aguantará la perdida hasta no poder más, es un tema psicológico muy complicado.

    Ahora que vienen los Futuros supongo que estarán en contango y no sería desdeñable meter posiciones cortas en el spread trimestral a largo plazo.

    De momento a ver como funciona la cosa que volumen tiene que horquilla de precios y que rango temporal presenta antes de meterse en harina.

  6. #7

    Econovo

    Yo trabajo con R4 pero allí me han dicho que no tienen nada sobre el Bitcoin, con que intermediario hay que trabajar para invertir en Futuros del Bitcoin?

    gracias.

  7. #9

    luzdetrader

    en respuesta a Econovo
    Ver mensaje de Econovo

    Para mi el mejor broker, todo en uno es Interactive Brokers

  8. #10

    luzdetrader

    A mi me da en la nariz que se apresuran a crear un mercado de Futuros del Bitcoin por la tremenda demanda de CFDs que tienen los brokers. Con los Futuros los brokers tienen un estupendo subyacente para cubrir las posiciones de sus clientes. También les viene ideal para crear fondos de inversión etc...

  9. #11

    Raul74

    en respuesta a luzdetrader
    Ver mensaje de luzdetrader

    Estoy de acuerdo contigo, la demanda es brutal. En 3 meses mi fondo de inversión en cryptos de 300 euritos se han transformado en 1.200, y eso no es normal ni sostenible.

  10. #12

    Cazamariposas

    en respuesta a Nebes
    Ver mensaje de Nebes

    Graciad Nebes por guiarme sobre un tema desconocido para mí. He leído algún foro sobre Kraken y critican que se cuelga mucho ¿Es así? ¿Es británica con cuenta alemana (como Ib uk ltd)? ¿Cobran mantenimiento ó sólo interés si te apalancas? ¿Se pueden comprar decimales de moneda(p. Ej. 0,2 btc)? Igual hago una mulata cubana de criptos. Me ha gustado la idea, más después de ver la evol del btc. Gracias

  11. #13

    J Antonio P

    ¿Nadie hace comentarios sobre la estrategia?
    No la comprendo bien, en OPERATIVA se dice que hay que estar siempre dentro, y en VENTAJAS e INCONVENIENTES dice que "no se opera".

    ¿El cambio de dirección de 75$ (de este ejemplo) se hace a modo de trailing stop?
    Tampoco tengo claro como elegir las congestiones. ¿De cuantas velas?
    ¿O no hay que buscar velas y se saca la cantidad de precio de cambio (75 en este ejemplo) con el calculo que se ha hecho en el ejemplo? que aproximadamente es un 0.83% del precio si consideramos 90 el 1%?

    Tengo dudas de que funcione porque si se está mucho tiempo en rango, se entre y se salga muchas veces en las dos direcciones con pérdidas.

    Por favor, Francisco espero tus aclaraciones o un ejemplo de alguien que haya comprendido la estrategia. Gracias

  12. #15

    Francisco Llinares

    en respuesta a J Antonio P
    Ver mensaje de J Antonio P

    En las congestiones menores de 75$ no se opera porque al no haber cambio de dirección se sigue en la misma dirección en la que se está y no se opera, pero se sigue dentro, comprado o vendido.

    Como congestión se considera cualquier movimiento en contra de la dirección principal, que sea mayor del 0.50% y menor del 1%. Si es menor del 0.50% no se cuenta, y si es mayor del 1% se considera que ya es una nueva dirección.

    Luego se saca la cifra para cambiar de dirección entre las 10 últimas congestiones válidas.

    En los últimos dos días, se hubiera entrado y salido algunas veces con pérdidas de menos de 100$ de promedio, pero se hubieran recogido beneficios superiores a los 1000$ varias veces, y otras tantas veces de 500$. Si pones un gráfico de 5 minutos y sacas la cuenta verás que los beneficios son 10 veces mayores que las pérdidas.

    Si necesitas alguna otra aclaración no dudes en preguntar.

    Mientras he escrito este comentario veo en el gráfico de un minuto que ha bajado mil$ sin el más mínimo rebote.

    PD: en los siete minutos siguientes ha vuelto a subir 900$

  13. #16

    prometeo1

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Estimado Sr Llinares, soy un seguidor, un fan o "follower" se podría decir, aunque no muy ducho en los tecnicismos que aquí se manejan. Capto las ideas y estrategias que se proponen y comentan, pero nunca antes entré por razones varias.

    Me estreno nada menos que en el mundo cripto, riesgo y emociones fuertes garantizadas - una montaña rusa desde el sofá de mi casa. Descubrí el ecosistema cripto que me ha abducido literalmente.

    Como el tren BTC se me pasó, al menos el coche cama deluxe, estoy tras el próximo BTC, o al menos algun proyecto que le haga sombra. Ya no parece que ETH lo sea, lo fue en su día para los afortunados que compraron a 0.80, pero todo apunta a otro gran prodigio: IOTA.

    Puede que no sea tanto como el hype que está creando, pero tiene un gran potencial para ser el campeón (o campeona) de las criptos pudiendo incluso desbancar al rey. Por supuesto, contando con que en los proximos 5-10 años no vaya a suceder ningún pepinazo nuclear o tragedia de similar magnitud, cosa también probable.

    Quería preguntarle si ya le había echado el ojo a esta simpática moneda, ¿cree que podría ser una buena inversión a largo plazo? No voy a hacer trading con estas monedas, mi "gran" estrategia va a ser hold y esperar haber acertado.

    Con un poco de suerte igual se anima y nos brinda otro de sus grandes post, esta vez sobre IOTA. Gracias por seguir guiando a los que buscamos nuestro pedacito de tarta. Un saludo.

  14. #17

    Nikola tesla

    Buenas tardes Sr. Llinares, quería comentarle en relación al Bitcoin y su ascenso sideral que parece no va a terminar, lo que puede suponer en relación a las monedas FIAT y en la hiperinflación que pueden llegar a ocasionar.
    Que pasará cuando los que acaban de crearse una fortuna de la nada quieran utilizar ese dineral en el mundo real, supongo que cuando acaben las existencias de play station querrán otras cosas y además que ejemplo dan de esfuerzo para conseguir las cosas; esto ya no es que sea un casino es que es una tómbola.
    Quizá me tenga que reciclar y de forma rápida además.
    Y mientras el oro por los suelos.
    Que le parece este panorama D. Francisco.

  15. #18

    Raul74

    en respuesta a prometeo1
    Ver mensaje de prometeo1

    Prometeo, IOTA es un gran proyecto a futuro debido a que la tecnología que utiliza la hace perfecta la el Internet de las cosas (ej: poder llenar tu nevera automaticamente contactando con el super y pagando con Iotas, o recargar el coche electrico mediante Iotas que no solo pagarían, sino ''llaman'' al taller cuando detectan avería).Es otro mundo y que llegará.

    Ahora bien, actualmente su valor real es de CERO.

    Compré 400 Iotas a 0.60 USD y vendí la mitad a 3.9 USD, el margen lo puse en Bitcoins ya que es la unica que realmente tiene un valor real y la tendencia a largo plazo es clara.

    La estrategia de Francisco me parece super acertada, pero se necesita un elevado capital.

    Si quieres apostar por el nuevo Bitcoin olvidate, eso ya pasó.
    Pero puedes apostar por monedas Token, que son monedas que ciertas Start Up super tencnólogicas sacan al mercado en vez de emitir acciones - el valor de la empresa son las monedas que salen al mercado global, y ya no dependen de mercados de valores o mercados secundarios para comprar y vender sus acciones. Menos comisiones, gastos, rigideces y pueden llegar a todo el mundo en apenas horas.

    En ellas baso mi mini fondo de inversión, actualmente compuesto por Bitcoin, Iotas, OmiseGo (Token), Vertcoin (Token) y PayPie (Token). Los 400€ invertidos en 4 meses cotizan hoy a 1.750 Usd.

  16. #19

    Francisco Llinares

    en respuesta a prometeo1
    Ver mensaje de prometeo1

    En el post anterior escribí lo siguiente:

    "En los últimos años ha aparecido un nuevo dinero llamado criptomonedas. Se trata de un dinero espiritual basado en las tres virtudes teologales de la Iglesia Católica: fe, esperanza y caridad. Su funcionamiento se basa en gente caritativa que vende sus criptomonedas a otras personas que han depositado su fe y su esperanza en este tipo de dinero".

    Como yo no soy católico, no voy a invertir a largo plazo en criptos, lo que sí puedo hacer es especular cuando vea que pueda hacerlo con altas probabilidades de salir ganando.

    De momento la mayor volatilidad la tiene el Bitcoin, por tanto es el más adecuado para esta estrategia. Además, van a empezar a cotizar los Futuros, que abaratarán la operativa sustancialmente.

  17. #20

    Francisco Llinares

    en respuesta a Nikola tesla

    Buenas tardes Sr. Llinares, quería comentarle en relación al bitcoin y su ascenso sideral que parece no va a terminar, lo que puede suponer en relación a las monedas FIAT y en la hiperinflación que pueden llegar a ocasionar.
    Que pasará cuando los que acaban de crearse una fortuna de la nada quieran utilizar ese dineral en el mundo real, supongo que cuando acaben las existencias de play station querrán otras cosas y además que ejemplo dan de esfuerzo para conseguir las cosas; esto ya no es que sea un casino es que es una tómbola.
    Quizá me tenga que reciclar y de forma rápida además.
    Y mientras el oro por los suelos.
    Que le parece este panorama D. Francisco.

    Cuando dices que la subida del Bitcoin creará inflación porque los nuevos millonarios empezarán a gastar como posesos, estás otorgando al Bitcoin todas las cualidades que debe tener el dinero, pero eso de momento no es así.

    Una cosa es ser millonario teniendo Bitcoins al precio que marca la pantalla, y otra muy distinta cambiar grandes cantidades de Bitcoins a dólares o euros y poder gastarlos.

    El Bitcoin funciona de forma parecida a un sistema piramidal. Para que los millonarios en Bitcoins puedan realizar sus beneficios en otras monedas, dichas monedas las tienen que aportar los nuevos compradores de Bitcoins. Los mercados de Bitcoins sólo pueden pagar con los dólares que les entran nuevos, no pueden imprimir dólares para reembolsar los cientos de miles de millones de dólares que se ha revalorizado el Bitcoin.

    Pienso que los nuevos Futuros del Bitcoin van a cotizar a un precio sustancialmente diferente de los mercados actuales del Bitcoin. La diferencia entre el futuro y los demás mercados es que, si ganas un millón de dólares operando en Futuros lo puedes sacar al día siguiente, mientras que sacarlo de uno de los mercados del Bitcoin no resulta tan fácil.

    La principal cualidad de cualquier tipo de dinero es que sea aceptado mundialmente por cualquiera. Esa cualidad el Bitcoin todavía no la tiene, y eso supone un perjuicio a la hora de compararlo con otras monedas.