Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia España Rankia España Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de diciembre

1 recomendaciones

Los que no hayan seguido esta estrategia y quieran enterarse de lo que se habla, tendrán que leerse los siguientes artículos:

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros. 

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)

Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa

Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de octubre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de noviembre

A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante el mes de diciembre.

Como los primeros spreads han pasado de 0.90, cosa que hacía muchos meses que no pasaba, por si acaso surge alguna buena oportunidad, he preparado otra pantalla con spreads de 3, 4, 5 y 6 meses consecutivos.

Todos los spreads y mariposas han sido bautizados para que no haya  confusiones.

Copio también la explicación incluida en el post anterior, para evitar malas interpretaciones.

En la anterior pantalla he montado todos los spreads y mariposas en positivo.  Aunque mucha gente lo hace al revés, si se montan en positivo es mucho más intuitivo a la hora de comprar y vender.

Si el spread está montado en positivo, con la orden de comprar el spread se paga el diferencial, pues se compra el vencimiento más caro y se vende el más barato. Como en la compra de cualquier otro producto, al comprar pagas el precio al que cotiza.

Cuando das la orden de vender el spread, cobras el diferencial, pues compras el vencimiento más barato y vendes el más caro. Como en la venta de cualquier otro producto, al vender cobras el precio al que cotiza.

Una vez concretada esta operativa, en el futuro sólo hablaremos de comprar o vender un spread o una mariposa, teniendo siempre en cuenta que si compras hay desembolso y si vendes recaudas el precio al que cotiza.

Al final están los spreads de Crudo-Brent, por si vuelven a cero volver a empezar de nuevo. Hasta ahora ese spread ha funcionado muy bien. Son los únicos que están en negativo porque la plataforma los adjudica así y no deja ponerlos del revés.

 

Pongo también la última Excel para tenerla a mano.

Este mes habrá que estar especialmente atentos por si surge algo interesante, no dejarlo escapar.

Cada vez que vea algo interesante pondré una actualización.

 

ACTUALIZACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE A LAS 11 HORAS

He vendido 1 S-12 y con el producto de la venta he comprado 1 spread 6 m 6

Todavía han sobrado unos céntimos.

Como he comprado 6 meses, de los cuales tenía vendidos 3 (el T-4-17), para no enrredar, lo que hago es anular los 3 meses que tenía vendidos y apuntar los otros 3 añadiendo otro spread -jun17+sep17 en la excel.

 

 

ACTUALIZACIÓN EL 1 DE DICIEMBRE A LAS 12:15 HORAS

He vendido 1 S-12 a 0.90 y de momento no voy a comprar nada con el producto de la venta.

He abierto una casilla para apuntar los beneficios de esta estrategia, por si en algún momento parece conveniente volverlos a invertir.

Para saber el resultado de la estrategia en su conjunto, el beneficio total es el que consta en esa casilla más la valoración de todos los spreads que haya en cartera en cada momento.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 1 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 HORAS

He vendido el S-12 que quedaba a 0.90 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 11:50 HORAS

He vendido 1 spread B-2 a 1.48 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

Como pienso que las próximas semanas vamos a tener una volatilidad alta, quizá lo más interesante mientras estemos en esas circunstancias sea vender volatilidad.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 HORAS

He vendido 1 spread S-13 a 0.84 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 16:55 HORAS

He vendido 1 spread B-2 a 1.57 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

He añadido dos columnas a la excel para llevar el control de las compra/ventas y el beneficio total de la estrategia.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 20:15 HORAS

He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.84 (-ABR17 + SEP17). Alrededor de 0.70 compraré otro.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 8 DE DICIEMBRE A LAS 17:10 HORAS

He comprado 1 spread T-3-17 a 0.34.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

ACTUALIZACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE A LAS 10:25 HORAS

He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.96.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE A LAS 10:25 HORAS

He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.64.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 13 DE DICIEMBRE A LAS 21:10 HORAS

He vendido 1 spread 5 m 4 a 0.87.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 14 DE DICIEMBRE A LAS 20:35 HORAS

He vendido 1 spread T-3-17 a 0.36. Con la venta de este spread no se gana, pero espero poder recomprarlo a mejor precio.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 14 DE DICIEMBRE A LAS 21:35 HORAS

He vendido 1 spread 5 m 4 a 1.23.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE A LAS 19:25 HORAS

He vendido 1 spread 4 m 5 (mayo-septiembre) a 0.90, (no confundir con el 5 m 4). Para anotarlo en la excel lo hago en dos sitios, quito mayo-junio y descuento un trimestre junio - septiembre.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

 

ACTUALIZACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE A LAS 12:20 HORAS

He comprado 1 spread S-14 a 0.70. Si baja un poco más compraré otro.

Anoto la compra para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE A LAS 18:40 HORAS

He comprado 1 spread 4 M 5 a 0.74. Si baja un poco más compraré otro.

Anoto la compra para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

  1. en respuesta a Francisco Llinares
    #77
    Hermesiano

    CL AUG2017,NYMEX,1,USD,54.4336701,54433.67,49.16231,5271.36,0.00,No,FUT,54433.67
    CL JUN2017,NYMEX,-4,USD,54.133625,-216534.50,53.7409858,-1570.56,0.00,No,FUT,-216534.50
    CL MAY2017,NYMEX,0,USD,53.8736763,0.00,null,null,-834.67,No,FUT,0.00
    CL SEP2017,NYMEX,3,USD,54.5036773,163511.03,54.8356933,-996.05,0.00,No,FUT,163511.03

    Le mando la cartera después de la compra y yo tampoco lo entiendo

  2. en respuesta a Hermesiano
    #76
    Francisco Llinares

    Tiene que comprar el spread 4 m 5. Vender mayo y comprar septiembre.

    Cuando lo haga que vuelva a mandarte la cartera para saber que no lo ha hecho al revés como lo tiene ahora. No entiendo como puede tener spreads vendidos si sólo se ha recomendado comprarlos.

  3. en respuesta a Francisco Llinares
    #75
    Hermesiano

    Hola Francisco me ha dicho que le mande la cartera entera para que le de un vistazo, solo hace lo usted va poniendo y yo también. Saludos y gracias

    CL AUG2017,NYMEX,1,USD,54.439991,54439.99,49.16231,5277.68,0.00,No,FUT,54439.99
    CL JUN2017,NYMEX,-4,USD,54.1199951,-216479.98,53.7409858,-1516.04,0.00,No,FUT,-216479.98
    CL MAY2017,NYMEX,1,USD,53.8600006,53860.00,54.70231,-842.31,0.00,No,FUT,53860.00
    CL SEP2017,NYMEX,2,USD,54.5100021,109020.00,54.99736,-974.72,0.00,No,FUT,109020.00
    SI JUL2017 80 C (SO),NYMEX,15,USD,0.001,75.00,0.0027953,-134.65,0.00,No,FOP,2008.54
    SI DEC2017 80 C (SO),NYMEX,11,USD,0.0046995,258.47,0.0071893,-136.94,0.00,No,FOP,2914.11
    SI DEC2018 60 C (SO),NYMEX,1,USD,0.112,560.00,0.070462,207.69,0.00,No,FOP,759.83
    VIX MAR2017 12.5 P [VIX 170322P00012500 100],CBOE,-2,USD,0.701031,-140.21,0.549593,-30.29,0.00,No,OPT,856.78
    VIX MAR2017 13 P [VIX 170322P00013000 100],CBOE,-2,USD,1.0332953,-206.66,0.819593,-42.74,0.00,No,OPT,1032.94

  4. en respuesta a Hermesiano
    #74
    Francisco Llinares

    De todas formas, que ponga cómo ha quedado, porque creo que también tiene uno de mayo fuera de lugar.

  5. en respuesta a Francisco Llinares
    #73
    Hermesiano

    Muchas gracias Francisco ya esta arreglado, mi estrategia la llevo actualizada y esta perfecta.
    Esta operativa es de un amigo que no tiene cuenta en rankia y le sigue de toda la vida y me había pedido ayuda y claro yo se la pido a usted.
    muchísimas gracias de parte de mi amigo Pedro y mia.
    por cierto tiene todo sus libros.

  6. en respuesta a Hermesiano
    #72
    Francisco Llinares

    No comprendo qué has hecho para tener dos spreads S-14 vendidos, cuando nunca se han vendido en esta estrategia.

    De todas formas, el error te ha salido bien, pues los que tienes vendidos han bajado.

    Ahora tienes que comprar 2 spreads S-14, ya que están a punto de vencer.

    Cuando lo hagas pon la cartera para asegurarnos de que no lo has hecho al revés.

  7. #71
    Hermesiano

    Hola Francisco como tengo que hacer para cuadrar esta posición.
    gracias y disculpe las molestias.

    CL MAR2017,NYMEX,2,USD,53.2761535,106552.31,53.38236,-212.41,0.00,No,FUT,106552.31
    CL APR2017,NYMEX,-2,USD,53.7460022,-107492.00,54.0501525,608.30,0.00,No,FUT,-107492.00
    CL MAY2017,NYMEX,1,USD,54.1261024,54126.10,54.70231,-576.21,0.00,No,FUT,54126.10
    CL JUN2017,NYMEX,-3,USD,54.4363671,-163309.10,53.5354344,-2702.80,0.00,No,FUT,-163309.10
    CL AUG2017,NYMEX,1,USD,54.8660012,54866.00,49.16231,5703.69,0.00,No,FUT,54866.00
    CL SEP2017,NYMEX,1,USD,54.9958306,54995.83,55.22236,-226.53,0.00,No,FUT,54995.83

  8. #70
    Hermesiano

    Enhorabuena Francisco el 4 M 5 ya cotiza a 1.45, este no lo pude comprar había subido mucho cuando fui hacer la operación. El resto de también están funcionando bien según veo. Dele caña Sr. Llinares que tenemos ganas de trabajar

    1 recomendaciones
  9. #69
    Francisco Llinares

    ACTUALIZACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE A LAS 18:40 HORAS

    He comprado 1 spread 4 M 5 a 0.74. Si baja un poco más compraré otro.

    Anoto la compra para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

    Así queda la excel después de la operación.

  10. en respuesta a Talentum
    #68
    Francisco Llinares

    La cobertura la da el beneficio consolidado.

    Es absurdo vender como cobertura spreads que están en negativo y que es poco probable que bajen más.

  11. en respuesta a Rankapino
    #67
    Francisco Llinares

    Si después de meses de usar la misma excel todavía no sabemos cómo se apuntan los spreads, mal asunto.

  12. #66
    Talentum

    Francisco, ahora mismo hay 5 spreads comprados y ninguno vendido como cobertura. ¿Ves poco riesgo de bajada o es que los candidatos a venderse están muy abajo?

    Un saludo.

  13. en respuesta a Rankapino
    #65
    Talentum

    Yo creo que las 2 primeras columnas listan las operaciones a medida que se van haciendo, mientras que a partir de la columna C pone los spreads ordenados de arriba a abajo empezando por el más cercano, que ahora mismo es este que se acaba de comprar.

    Es decir, que las columnas A y B son independientes de las demás.

    Un saludo.

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    #64
    Rankapino

    Creo que lo ha puesto mal en el Excel. El s14 es un marabril y en el Excel pone junsep.

    Saludos.

  15. #63
    Francisco Llinares

    ACTUALIZACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE A LAS 12:20 HORAS

    He comprado 1 spread S-14 a 0.70. Si baja un poco más compraré otro.

    Anoto la compra para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

    Así queda la excel después de la operación.

  16. #62
    Francisco Llinares

    ACTUALIZACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE A LAS 19:25 HORAS

    He vendido 1 spread 4 m 5 (mayo-septiembre) a 0.90, (no confundir con el 5 m 4). Para anotarlo en la excel lo hago en dos sitios, quito mayo-junio y descuento un trimestre junio - septiembre.

    El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

    Así queda la excel después de la operación.

  17. #61
    El Zorro Tfe

    Agazapados en la oscuridad ;)

    1 recomendaciones
1 recomendaciones
Escribe aquí tu comentario...