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Inversión en Valor

Inversión en valor, finanzas cuantitativas y largo plazo

Etiqueta "Trading": 4 resultados

¿Quien ganó este año 2018?

Tras un año demoledor, para la renta variable, renta fija, criptomonedas, y  con un mercado inmobiliario inestable, cabe destacar el espectacular resultado del trading algorítmico en España. 

Un estilo de inversión muy eficiente en la relación coste beneficio, que esta demostrando año tras año la capacidad de adaptación a entornos cambiantes, la capacidad de captar los movimientos bruscos del mercado, y la capacidad de obtener rendimientos muy importantes en años de extrema volatilidad, el año 2018 repite un patrón similar al año 2008, justo una década después. 

Nuestra sociedad se esta robotizando a pasos de gigante, y es de esperar que el trading algorítmico y la sistematización de la operativa en los mercados, sea una de las opciones mas demandadas en la próxima década. Esta corriente que viene de Estados Unidos, empieza a tener cada vez más auge en España, los perfiles profesionales de algotraders, comienzan por fin a ser demandados por las grandes gestoras aunque aun de forma timida, dando un atisbo de modernización en nuestra industria de gestión de activos.    Leer más

IBEX Quantitative Hedge, el uso de sistemas automáticos de trading como cobertura de riesgos

TESIS DE INVERSION: 

Una de las virtudes que poseen los STA o sistemas de trading automatizados, es que en ocasiones sirven para realizar coberturas de riesgo sobre una cesta de valores. Esta cobertura se realiza de forma directa a través de mantener posiciones bajistas en los mercados, o bien de forma indirecta al obtener buenos resultados en años volátiles asociados a caídas de la bolsa. 

Algunos gestores tienen la habilidad de seleccionar acciones que tienen revalorizaciones mayores a sus indices de referencia, es decir ganan más que la media del mercado,  pero las acciones que mas suben, como dice el principio de Newton, son en años como el 2008, las que luego más bajan…esfumándose gran parte del esfuerzo del gestor, en su odisea de seleccionar los mejores valores. En el largo plazo la rentabilidad de los grandes indices es muy compleja de batir, se estima que solo un 10% de los gestores lo consigue.    Leer más

¿Cómo seleccionar un sistema de trading algorítmico?

Los SAT o sistemas automáticos de trading son una nueva modalidad de inversión al alcance del pequeño ahorrador, que toma las decisiones de compra y venta de activos de forma automática, en base al desarrollo de algoritmos matemáticos. Están cogiendo una gran profusión entre las principales gestoras americanas, y no tardara en llegar a nuestro país con fuerza. Con no demasiado capital y si el sistema es robusto se pueden obtener rentabilidades espectaculares en el medio plazo, frente  a las alternativas tradicionales como la renta variable o renta fija. 

Estos algoritmos están programados para explotar ineficiencias que se producen en los mercados financieros, ya sean de naturaleza tendencial, reversión a la media, patrones estaciones, finanzas conductuales…etc. También pueden estar programar para gestionar un ETF, por ejemplo, o simplemente implementar cualquier estilo de gestión que queramos predefinir.   Leer más

La Regla de Oro del trading

  "Una de las reglas mas sencillas y eficientes que llevo observando en estos más de 10 años de investigación en trading algoritmico, es la de combinar una cartera de renta variable y un fondo estilo CTA trend following al 50% cada uno".

50% Renta Variable  +  50% CTA Trend Following.

Para corroborar esta observación es suficiente con promediar los retornos de un índice como el S&P500 representativo de renta variable, con el índice SG TREND INDEX, el cual es un índice ponderado de los principales fondos CTA que siguen estrategias de trading sistemáticas de seguimiento de tendencia o trend following de los precios de los activos, usando futuros financieros.

Año

SG Trend Index

    S&P500 TR

    50%SG TREND + 50%S&P500   Leer más

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Autor del blog

  • Martineconomia

    Economía, Análisis de empresas, Sistemas automáticos de trading, Value Investing, Finanzas Cuantitativas. Perfil profesional es.linkedin.com/pub/jesús-martín-palacios/81/a34/26/

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