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GPM ABACUS FI

Fondo de Inversión con Coberturas

Etiqueta "Estacionalidad": 57 resultados

Estacionalidad S&P500 - Mayo 2017

Con Mayo, continuamos en el tramo estacional alcista del año que terminaría en septiembre.

El patrón estacional anual lo podemos ver en la siguiente imagen:

 

Pauta Estacional Mayo

Mayo es un mes estacionalmente lateral.

Desde 1928, el índice S&P500 ha sido alcista en mayo en un 57% de las veces, con un rendimiento medio del +0.24%

Si consideramos únicamente el año 1 del ciclo presidencial, mayo tiende a ser alcista, con un 59% de las veces y un rendimiento medio del +2.15%

En la siguiente imagen vemos el patrón estacional de mayo, donde se observa el contraste estacional según consideremos la media de todos los años (línea roja) vs. la media de los años primero del ciclo presidencial (línea azul).

 

Nuestra expectativa para mayo, tal y como explicamos en el informe mensual de mayo, que publicaremos en breve, es la de un mes lateral.   Leer más

Estacionalidad S&P500 - Abril 2017

Abril abre un periodo estacionalmente alcista para las bolsas que nos llevaría hasta el mes de septiembre.

El patrón estacional anual lo podemos ver en la siguiente imagen:

 

Pauta Estacional Abril

Abril es un mes estacionalmente alcista.

Desde 1928, el índice S&P500 ha sido alcista en abril en un 63% de las veces, con un rendimiento medio del 1.25%.

Si consideramos únicamente el año 1 del ciclo presidencial, abril es un mes también alcista, con un 59% de las veces y un rendimiento medio del +2.43%

En la siguiente imagen vemos el patrón estacional de abril, donde se observa la fuerte estacionalidad alcista del mes.

 

Que tengas un buen fin de semana!!

 

@sergionozal

www.protectuswealth.com

 

Estacionalidad S&P500 - Marzo 2017

Este año, año primero del ciclo presidencial, no está siendo un año medio en cuanto a estacionalidad.

Tal y como vemos en la siguiente imagen, los años "1" suelen tener un primer trimestre bastante flojo.

Parece que el efecto "Trump" es más fuerte de lo que creemos, y de momento, la pauta se asemeja más a un año típico del S&P500 (ver línea roja):

 

Pauta Estacional Marzo

Marzo es un mes estacionalmente lateral.

Desde 1928, el índice S&P500 ha sido alcista en marzo en un 62% de las veces, con un rendimiento medio del 0.6%.

Si consideramos únicamente el año 1 del ciclo presidencial, marzo es un mes también ligeramente alcista (o lateral), con un 50% de las veces y un rendimiento medio del +0.5%

En la siguiente imagen vemos el patrón estacional de marzo, donde se observa la lateralidad propia del mes, yendo de más a menos.   Leer más

Estacionalidad S&P500 - Febrero 2017

Entramos en unos días, en concreto después de la semana de expiración de febrero, en la segunda mitad del primer trimestre, la más débil estacionalmente hablando.

Ya vimos en el post "Pauta Estacional 2017" la situación que teníamos para este año y cómo a finales de febrero se produce el mínimo estacional del año, siendo un buen momento para acumular posiciones.

 

Por supuesto, esta información debemos extrapolarla a la situación actual del mercado.

En las próximas semanas iremos viendo cómo el precio se desarrolla y si finalmente tendremos algún "latigazo" bajista.

De momento, el S&P500 mantiene su estado de corrección o descarga lateral.

El nivel de los 2250 puntos es una zona clave para que la tendencia alcista continúe.

 

Pauta Estacional Febrero

Febrero es un mes estacionalmente débil.   Leer más

Pauta Estacional 2017 - Mejores Momentos de Compra

En este post me gustaría compartir algunos gráficos con pautas estacionales para el año 2017, así como para el propio mes de enero.

Alguno de esos gráficos los hemos incluido en el último informe de cierre de mes de GPM ABACUS FI, que puedes leer aquí.

 

Pauta Estacional 2017

Partimos de que 2017 es el año 1 del nuevo ciclo electoral, representado por Donald Trump.

En la siguiente imagen podemos ver una representación gráfica de lo que hace el S&P500 de media, en comparación con el año 1 (datos desde 1928).

Observamos que el año 1 del ciclo es, de media, más fuerte que la media de todos los años (9.38% vs 7.88%).

 

Sin embargo, si metemos en la ecuación el tipo de Gobierno que inicia el ciclo, observamos que los arranques de ciclo electoral con nuevo partido (como el actual), son más débiles que la media (aprox. un +5% de rentabilidad media):   Leer más

Estacionalidad S&P500 - Noviembre 2016

Ya vimos en el pasado post que, tras una victoria Republicana, el S&P500 tiene un rendimiento medio hasta final de año del +3.6%

Esto nos dejaría al SPX sobre los 2250 puntos, que va en línea con el patrón estacional alcista hasta cierre de año.

Sin embargo, vamos a ver cómo se presenta la estacionalidad para el mes de Noviembre, pues este movimiento alcista podría no darse hasta final de año (rally de Navidad).

Desde 1928, el SPX ha sido alcista en noviembre en un 59% de las veces, con un rendimiento medio del +0.85%

Si consideramos el año del ciclo presidencial (año 4), el SPX ha sido alcista en un 55% de las veces, con un rendimiento medio del +0.76%

 

En la siguiente imagen vemos la evolución histórica del patrón estacional para Noviembre.

Observamos que es un mes donde ambos patrones (media de todos los años vs. año presidencial) son prácticamente coincidentes.   Leer más

Estacionalidad S&P500 - Octubre 2016: El Fin de la Corrección

En el post de hoy vamos a ver la estacionalidad que tenemos para el mes de Octubre y cómo la segunda semana del mes es una semana clave para los mercados, siempre hablando desde un punto de vista estacional.

Desd 1928, el S&P500 ha sido alcista un 59% de las veces durante este mes, con un rendimiento medio del +1.06%

Si tenemos en cuenta únicamente los años 4 del ciclo presidencial, el porcentaje de los octubres alcistas sube al 62%, con un rendimiento medio del -0.31%

El mejor octubre de la historia fue en 1974 (+16.3%), mientras que el peor fue en 1987 (-21.8%).

 

En la siguiente imagen observamos gráficamente la evolución media del S&P500 durante octubre.

Se aprecia cómo los años presidenciales, octubre suele ser más débil, especialmente en la segunda semana del mes.   Leer más

Estacionalidad S&P500 - Septiembre 2016

Después de las últimas caídas, todo parece indicar que el factor estacional durante este mes va a tener un peso importante.

Por ello, vamos a ver con detalle en este post lo que podemos esperar para septiembre, desde un punto de vista estacional.

Desde 1928, el S&P500 ha sido alcista durante este mes un 45% de las veces, con un retorno medio del -1.1%

Si nos fijamos únicamente en el año 4 del ciclo presidencial, el SPX ha sido alcista un 55% de las veces, con un retorno medio del -0.50%

El mejor septiembre fue en 1939 (+16.5%), mientras que el peor fue en 1931 (-29.9%).

 

En la siguiente imagen vemos el movimiento estacional del S&P500 durante septiembre.

Observamos que la tendencia es claramente bajista, siendo más lateral en los años 4 del ciclo presidencial (línea negra).   Leer más

Estacionalidad S&P500 - Agosto 2016

En el post de hoy quiero compartir el gráfico estacional correspondiente al mes de Agosto.

Desde 1928, el S&P500 ha sido alcista un 59% de las veces durante este mes, con un rendimiento medio del +0.16%.

Si tenemos en cuenta únicamente los años 4 del ciclo presidencial, el porcentaje sube bastante, en concreto al 73%, con un rendimiento medio del +1.51%

El mejor agosto de la historia fue en 1932 (+37.5%), mientras que el peor agosto fue en 1998 (-14.6%).

 

En la siguiente imagen observamos gráficamente la evolución media del S&P500 durante agosto:

 

Resumiendo, Agosto es un mes estacionalmente alcista.

 

En la siguiente imagen observamos la media del S&P500 durante el año electoral, siendo el mes de Agosto el mejor mes del año.

    Leer más

Estacionalidad S&P500 - Julio 2016

En el post de hoy quiero compartir el gráfico estacional correspondiente al mes de Julio.

 

Desde 1928, el S&P500 ha sido alcista un 57% de las veces durante este mes, con un rendimiento medio del +1.35%.

Si tenemos en cuenta únicamente los años 4 del ciclo presidencial, el porcentaje baja al 50%, con un rendimiento medio del +1.46%

El mejor julio de la historia fue en 1932 (+37.7%), mientras que el peor julio fue en 1934 (-11.5%).

 

Resumiendo, Julio es un mes estacionalmente alcista.

Y teniendo en cuenta el ciclo presidencial, estaríamos en el segundo mes de la pauta estacional alcista que nos llevaría hasta el cierre del año.

Algo a considerar en estos gráficos es que son medias.

Para los que consideren que este año puede ser bajista, como dato curioso tenemos el año 2008, que siendo año electoral, el S&P500 retrocedió un -38.5% en el año   Leer más

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