Blog Gestión cuantitativa de carteras: De la teoría a la práctica
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¿Por qué las carteras de baja volatilidad obtienen mejor rentabilidad-riesgo que el mercado?
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Rankiano desde hace
cerca de 14 años
Profesor Titular de Estadística y Optimización en la Univ. Carlos III de Madrid.
twitter: @fjnogales
Tengo otro blog (en inglés) donde recomiendo semanalmente una cartera de inversión, tanto para el mercado español como para el estadounidense. La recomendación se deriva de una implementación de estrategias de baja volatilidad, basada en técnicas estadísticas y de optimización. Puedes ver los detalles en Portfolio Management under Estimation Risk