Blog Gestión cuantitativa de carteras: De la teoría a la práctica
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¿Por qué las carteras de baja volatilidad obtienen mejor rentabilidad-riesgo que el mercado?
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Hemos desarrollado un sistema automático de recomendación de carteras de acciones, con volatilidades inferiores a los índices de mercado (S&P 500 y EuroStoxx), pero sin renunciar a su rentabilidad asociada en el largo plazo. Estas carteras están denominadas en dólares y en euros, son altamente líquidas y toman solamente posiciones largas. Podéis acceder al sistema aquí: http://lowvol.uc3m
UsuarioMensajeRecFecha
Re: Estrategias de baja volatilidad: anomalía de riesgo, no de rentabilidad
En mi opinión, las estrategias de baja volatilidad tienen otra ventaja muy importante que termina repercutiendo...
0 27/02/2020
Re: ETFs de baja volatilidad
Impresionante análisis.
0 20/04/2015
Re: Las carteras equiponderadas
¿hay algún ETF con un Ibex equiponderado (equal weight)?
0 30/03/2015
Re: Las carteras equiponderadas
Gracias Valentin Sí, vamos a la retaguardia en cuanto a ETFs se refiere. Gracias también por la recomendación del...
0 06/05/2014
Re: Las carteras equiponderadas
Estamos ya en el 2014, y sigo sin conocer que se haya liberado un producto equiponderado sobre el Ibex. En Europa...
1 05/05/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
Perfecto, muchas gracias, no acababa de verlo, pero ya está claro, ahora encontrar esas empresas con beta < 1 es...
0 05/03/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
Hola Ismael, Una empresa puede conseguir un beta menor que 1 si: bien la volatilidad de la empresa es menor que la...
1 04/03/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
Hola JNogales, quería preguntar si no es mucha molestia una duda que me surge. Buscando empresas con Beta menor...
0 04/03/2014
Re: Las carteras de mínima varianza
Muchas gracias, asistiré al Webinar sin duda. Además justamente es un tema que estoy tratando en la actualidad....
0 26/02/2014
Re: Las carteras de mínima varianza
Ismael, Tienes razón, debería sacar más tiempo para escribir sobre estas cosas, pero el tiempo es...
1 26/02/2014
Re: Las carteras de mínima varianza
El problema es que no se usar Visual Basic de momento. Es una lástima que dejases de escribir en este blog, porque...
1 26/02/2014
Re: Las carteras de mínima varianza
Gracias por el interés, Ismael, Es sencillo modelar en excel un CAPM. Basta con hacer muchas regresiones simples...
0 26/02/2014
Re: Las carteras de mínima varianza
Me gusta este enfoque, sabes si con un Excel se puede modelizar un modelo CAPM combinando activos del S&P o del...
0 26/02/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
Gracias por la aclaración y por la información que enlazas, voy a echarle un vistazo porque yo tenia la idea de que a...
0 22/01/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
El criterio no es solo la volatilidad, sino todas las correlaciones entre todas las acciones. Sobre tu duda de...
1 22/01/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
Entonces, ¿el criterio de selección de las acciones es esencialmente la volatilidad de las mismas?. De esta manera...
0 22/01/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
Hola Alejandro, La idea es la siguiente. De todas las acciones del S&P o del EuroStoxx se selecciona el...
0 22/01/2014
Re: Carteras de baja volatilidad online!
Hola Jnogales. Con que criterio son seleccionada las acciones que forman las carteras. Por lo que comentas son...
0 22/01/2014
Re: Estrategias de baja volatilidad: anomalía de riesgo, no de rentabilidad
Hola Dalamar, En general intento no confundir riesgo con volatilidad, aunque uso ésta última para motivar muchos...
1 18/09/2012
Re: Estrategias de baja volatilidad: anomalía de riesgo, no de rentabilidad
No tengo muy claro si se confunde riesgo y volatilidad que para mi no es lo mismo. La volatilidad son variaciones...
0 17/09/2012
Rankiano desde hace más de 11 años

Profesor Titular de Estadística y Optimización en la Univ. Carlos III de Madrid. twitter: @fjnogales