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En los días 7 y 8 de este mes de abril pudimos asistir a un evento organizado por Swissquote y Robot de Forex en el Hotel Abba Acteon. Curso que tuvo un total de 16 horas lectivas y en el que el ponente Pablo Ortiz trató de diversos temas de interés para cualquier trader de Forex. A continuación vamos a ver los puntos más importantes del curso.

El Broker

Pablo empezó hablando de lo importante que es un broker a la hora de hacer trading e hizo referencia a los tipos de broker que nos podemos encontrar en el mercado Forex, que son los siguientes:

  • Market Maker: Este tipo de broker puede elegir entre ofrecer la contrapartida al trader o no, con lo que puede existir una contraposición de intereses si realmente es el broker el que ofrece la contrapartida al trader, si el trader gana el broker pierde, y viceversa. Con lo que este tipo de brokers son los menos recomendables.
  • Electronic Communication Network (ECN): Estos brokers trabajan con proveedores de liquidez, con lo que ofrecen al trader el precio real de mercado. El spread en brokers ECN es variable, pues hacen una media del spread de todos los proveedores de liquidez y este es el que ofrecen al trader. Además del spread los brokers ECN cobran una comisión a parte.
  • Straight Through Processing (SPT): Estos brokers ofrecen una conexión real con los proveedores de liquidez, es decir, envían las órdenes del trader directamente a mercado. El broker STP ofrece el spread más pequeño, pues para ello selecciona el mejor bid y el mejor ask, con lo que podremos encontrar hasta spreads desde 0 pips en algunos casos, incluyendo la comisión del broker.

Swissquote es el mayor banco online de Suiza y además también es un broker STP. Los productos que ofrece Swissquote son principalmente pares de divisas, en los que podremos encontrar pares majors como el Eur/Usd y el Gbp/Usd, pero también podremos encontrar pares no tan comunes como el Dkk/Sek (Corona Danesa contra la Corona Sueca); materias primas tales como el oro, la plata, el paladio, el gas natural, el brent o el WTI; y por último también podremos encontrar CFD's sobre el futuro de 3 índices bursátiles, el Dax, el Euro Stoxx 50 y el SMI.

swissquote

Redes de Riesgo

En el curso, Pablo Ortiz hizo mucho énfasis en lo importante que es gestionar el riesgo, y por eso nos explicó las 4 redes de riesgo que él utiliza para operar.

Red 1: Riesgo por operación

La Red 1 valora el riesgo por operación, tanto el riesgo medio como el riesgo máximo. Según el método de Pablo Ortiz el riesgo medio nunca debe superar el 1% de nuestro capital y el riesgo máximo nunca debe superar el 2% de nuestro capital, pues si es así necesitaremos encadenar 11 operaciones consecutivas perdiendo nuestra cantidad máxima para llegar al punto de no retorno (explicado en la red 3).

Red 2: Riesgo por racha

Esta red valora el riesgo de una racha perdedora, entendiendo por racha un número de operaciones de igual signo (positivo o negativo) consecutivas, y por lo tanto una racha perdedora un número de operaciones perdedoras consecutivas. Aquí Pablo aconsejó que el riesgo por racha no tiene que ser superior al 15%, que es aproximadamente la mitad del punto de no retorno (explicado en la red 3).

Red 3: Riesgo de Máximo DrawDown

En esta red se valora el riesgo global de un conjunto de parámetros para un sistema en un activo determinado. En esta red nos explicó que hay tres dimensiones para medir el Máximo DrawDown:

  • Profundidad: El máximo DrawDown del sistema tiene que ser inferior al 22.5% del total del capital, pues este punto es el punto de no retorno, pues como se puede observar en la imagen es cuando la curva del capital necesario para recuperar la pérdida (línea azul) se separa y empieza a crecer exponencialmente.
  • Tiempo: Un sistema no tiene que tardar más de 90 días en recuperar su máximo Draw Down.
  • Equity: La curva de capital flotante no tiene que separarse mucho de la curva de capital, como ocurre en los sitemas martingala.

recuperacion

 

Red 4: Suma de todos los DrawDown

En esta red se valora el riesgo global agregado de todos los sistemas. Principalmente hay que buscar que los DrawDown de los sistemas no se superpongan, es decir, que no coincidan en el mismo momento del tiempo, es mucho mejor que estos se compensen pues así la volatilidad de nuestra cartera de sistemas será mucho mejor.

Otros temas tratados

Además de las redes de riesgo, Pablo Ortiz trató otros temas muy interesantes para cualquier trader, opere con sistemas automáticos o no, como pueden ser los tipos de sistemas de trading, la optimización de sistemas automáticos de trading o la composición de una cartera de sistemas automáticos de trading.

Si quieres asistir a estos cursos puedes ver las fechas de estos cursos en el blog de mejores opiniones, donde irán saliendo las fechas de los siguientes cursos en distintas ciudades de España. El próximo curso se organiza en Zaragoza, si quieres inscribirte puedes hacerlo desde aquí.

 

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