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Durante la tarde de ayer realizamos el webinar "Las ventajas de la combinación de sistemas automáticos para la Rentabilidad consistente" con Pablo Ortiz donde nos explicó cuáles son las ventajas de operar una cesta de sistemas automáticos descorrelacionados y cómo podemos encarar la descorrelación respecto a instrumentos, familia de sistemas, subyacentes, etc.

Pablo destacó la importancia de saber distinguir entre dos factores muy importantes a la hora de trabajar combinando varios sistemas: la descorrelación y la descoincidencia.
 

La correlación

La correlación es un cálculo estadístico, el cual mide de forma calculada, la relación o posible relación causa-efecto entre dos series estadísticas. Debemos intentar combinar sistemas sobre instrumentos que de por sí estén muy poco correlacionados,tanto a positiva como negativativamente, es decir que estén descorrelacionados. A partir de 0,7 podríamos decir que hay una relación causal. Por ejemplo un AUDJPY y un GBPCAD tendrán bastante poca correlación entre sí. Un EURUSD y un EURJPY tendrán una correlación elevada entre sí.
 
Para poder saber la correlación entre diferentes cruces, Pablo recomendó buscar en Google "Forex pairs correlation" dónde nos aparecerán tablas estadísticas hechas donde deberemos fijarnos a la hora de operar, para evitar la correlación. Por ejemplo:
 
descorrelación divisas
 

La coincidencia

La coincidencia se da dentro de una ventana determinada de tiempo, de entrada o de salida (importan más las entradas) de órdenes, de dos sistemas con juego de parámetros específicos y la cual nos puede indicar que podemos estar incurriendo en entrar con un riesgo superior. Ya que si por ejemplo  dos sistemas entran en el EURUSD, en la misma dirección(comprados por ejemplo), en una ventana de tiempo determinada(por ejemplo +/- 2 horas) vamos a estar incrementando el riesgo de nuestras operaciones. Por eso vamos a buscar la descoincidencia.

Pablo nos enseñó cuales son los diferentes tipos de descoincidencia que tenemos que buscar:

Descoincidencia de familias de estrategia

Lo ideal como siguiente paso es combinar estrategias de familias diferentes, incluso opuestas en su lógica interna. Podemos elegir entre sistemas tendenciales, anti-tendenciales, de breakout, de scalping, de spread, sistemas alfa, de target medio.. por mencionar algunos. Por ejemplo, será óptimo tener al menos un tendencial y un scalper, de instrumentos muy descorrelacionados.
 

Descoincidencia de Time Frames

Debemos intentar no tener todos los sistemas en el mismo TimeFrame, por ejemplo M15, lo idóneo es combinar sistemas de M1,M5,M15,M30, H1. De esta manera no coincidirán tanto las entradas y  evitar lo que llaman redundancia de trades.
 

Descoincidencia de Drawdowns

Este es un factor clave y el cual debemos evitar, la coincidencia de drawdowns. Debemos evitar a toda costa que en el backtest los Drawdowns se agreguen. Debemos de buscar que los pozos de los valles estén lo más separados posibles. Incluso debemos buscar que los Drawdowns se anulen, el cual sería el mejor de los supuestos.
 
En la suma de sistemas, tenemos 3 aspectos la suma de la profundidad, de la longitud en tiempo y la forma de la caída del valle agregado.
 

Descoincidencia de Rachas

Debemos buscar en todo caso, que nuestra analítica de rachas mejore, es decir, que las rachas negativas no se incrementen, e incluso que se reduzcan, frente a las rachas positivas, por ello, es primordial estudiar nuestra distribución de rachas una vez combinados los sistemas.
 
Una buena entrada para evitar la coincidencia, nos comentaba Pablo, que sería por ejemplo entrar en:
EURUSD con scalping en M1 y combiarlo con el OIL con tendencial H1 y NO con  EURCHF en scalping en M1.
 

Redundancia

Un subcaso de la coincidencia es la redundancia de entradas, la cual se da cuando dos sistemas diferentes sobre el mismo par, entran prácticamente igual. Hay que evitarla y reducirla a toda costa.
 
 

Ventajas y desventajas del Metatrader 5

El próximo lunes 3 de junio Pablo Ortiz realizará un webinar sobre las ventajas y desventajas del Metatrader 5 donde nos explicará desde una perspectiva objetiva las ventajas e inconvenientes de trabjar con Sistemas Automáticos en Metatrader 5, desde un punto de vista técnico y operativo.

 

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  1. #1
    Juan M. Almodóvar

    Hola Jose:

    Gracias por comentar el webinario de Pablo. Hay algún punto de tu explicación en el que estoy en desacuerdo.

    Dices: "A partir de 0,7 podríamos decir que hay una relación causal."

    Correlación no implica causalidad. Es importante, el hecho de encontrar una alta correlación entre dos series temporales no quiere decir que una sea causante de la otra... Por poner un ejemplo un tanto absurdo, existe una correlación entre el descenso del número de piratas en el Caribe desde el sXIX y el aumento de la temperatura global, como se puede comprobar aquí: http://www.venganza.org/images/PiratesVsTemp.png ¿Es el calor el causante de la disminución de piratas? o al revés ¿es la disminución de piratas la causante del aumento de la temperatura global? La respuesta es que con alta probabilidad no hay causalidad entre estos dos hechos (¡o eso espero!).

    Dada una correlación habrá que buscar en otra parte si además existe causalidad, pero no hay que asumirlo a priori.

    Saludos.

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