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Descorrelación y Descoincidencia de Sistemas Automáticos de Trading

 

Retomamos la actividad en nuestro Blog con un tema de suma importancia. La descorrelación de Sistemas Automáticos de Trading. En primer lugar tenemos que distinguir entre la descorrelación estadística, que todos conocemos con sus fórmulas al uso y valores entre -1 y +1, que es una medición estadística, y lo que nosotros llamamos "descoincidencia". Para poder trabajar la combinación de sistemas bien, tenemos que tener en cuenta ambas.

Descorrelación de Instrumentos

 

En primer lugar deberíamos tener descorrelación entre los instrumentos per se. Por ejemplo un AUDJPY y un GBPCAD tendrán bastante poca correlación entre sí. Debemos intentar combinar sistemas sobre instrumentos que de por sí estén muy poco correlacionados y cuándo decimos esto, nos referimos tanto a correlación positiva como negativa.

Descoincidencia de familias de estrategia

 

Lo ideal como siguiente paso es combinar estrategias de familias diferentes, incluso opuestas en su lógica interna. Podemos elegir entre sistemas tendenciales, anti-tendenciales, de breakout, de scalping, de spread, sistemas alfa, de target medio.. por mencionar algunos. Por ejemplo, será óptimo tener al menos un tendencial y un scalper, de instrumentos muy descorrelacionados.

Descoincidencia de Time Frames

 

Debemos intentar no tener todos los sistemas en el mismo TimeFrame, por ejemplo M15, lo idóneo es combinar sistemas de M1,M5,M15,M30, H1. De esta manera no coincidirán tanto las entradas y evitaremos lo que nosotros llamamos redundancia de trades.

Descoincidencia de Drawdowns

 

Este es un factor CLAVE. Debemos evitar a toda costa que en el backtest los Drawdowns se agreguen. Incluso debemos buscar que los DDs se anulen en el mejor de los supuestos.

En la suma de sistemas, tenemos 3 aspectos la suma de la profundidad, de la longitud en tiempo y la forma de la caída del valle agregado.

Descoincidencia de Rachas

 

Debemos buscar en todo caso, que nuestra analítica de rachas mejore, es decir, que las rachas negativas no se incrementen, e incluso que se reduzcan, frente a las rachas positivas, por ello, es primordial estudiar nuestra distribución de rachas una vez combinados los sistemas.

Redundancia de entradas

 

Uno de los problemas en cuenta real, es la coincidencia direccional de sistemas en cuenta real, a esta la llamamos nosotros redundancia, y debemos evitarla y reducirla a toda costa.

Precisamente este Lunes tenemos un Webinario con RANKIA sobre estos temas, que detallaremos en mayor profundidad. Será un webinario gratuito y estamos convencido que te puede dar pautas e ideas para tu Trading en REAL.

Esperamos poderte ver entre los asistentes, este Lunes 27.Mayo a las 19:30

http://www.rankia.com/cursos/13-ventajas-combinacion-sistemas-automaticos-para-rentabilidad-consistente


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saludos cordiales,
 

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