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Estrategia Aud/Usd y Usd/Jpy

Hoy voy a plantear una posible estrategia a corto plazo aprovechando la correlación inversa que existe entre el Aud/Usd y el Usd/Jpy. Antes de nada decir que es una operación especulativa y que por lo tanto conlleva un riesgo de pérdida.

Primero vamos a ver cómo ha ido evolucionando la correlación entre el Aud/Usd y el Usd/Jpy desde el último año hasta hace un mes.

correlación

En el eje de las X (parte superior del gráfico) vemos los meses, mientras que en el eje de las Y vemos el nivel de correlación. La correlación que han tenido estos dos pares en el último año es de un -68.89% (negativa), en el último medio año han estado muy descorrelacionados, llegando la correlación a un 13%, pero en los últimos 3 meses y, sobretodo, en el último mes su correlación inversa ha sido muy alta, llegando al -93.43%. Es esta situación la que vamos a aprovechar para la estrategia, la descorrelación tan grande que han tenido el Aud/Usd y el Usd/Jpy este último mes

Usd/Jpy

El Usd/Jpy se encuentra en niveles de fuertes resistencias, en el 103.27 y en el 103.72 aproximadamente, niveles que no alcanza desde mayo de este año. Además el movimiento alcista que lleva durante el último mes ya está muy extendido (lleva subido un 7.05% desde que empezó el movimiento), con lo que a corto plazo es normal esperar una corrección. Si miramos el RSI de 8 podemos ver que a cruzado a su media de 15 en la zona de sobrecompra, lo que es una señal bajista, además podemos apreciar una divergencia entre el RSI y el precio, lo que suele indicar un cambio de tendencia. En definitiva, tenemos 3 señales que nos indican que el Usd/Jpy puede caer en las próximas sesiones. Como primer objetivo de esta caída vamos a poner el 38.2 de fibonacci, que coincide con los 100.91 yenes aproximadamente, una caída de unos 120 pips.

usdjpy

 

Aud/Usd

En el Aussie vemos la situación contraria. Podemos observar que está cercano a niveles de fuertes soportes situados en los 0.889 y 0.884 aproximadamente. Por su parte, el movimiento bajista está muy extendido, al igual que en el Usd/Jpy, cayendo desde que empezó éste un 7.78%, con lo que a corto plazo es normal ver un movimiento correctivo del Aud/Usd. El RSI (8) está cruzando a su media móvil de 15 en la zona de sobreventa, es decir, nos está dando una señal de largos; además, también podemos apreciar una divergencia entre el precio y el RSI. Al tener estos dos pares una correlación negativa tan elevada y darse en ambos la señal de entrada es una indicación fuerte de que ambos pares pueden corregir. Como primer objetivo del Aud/Usd marcamos el 38.2 de Fibonacci (al igual que en el Usd/Jpy), que coincide con el 0.928 aproximadamente, es decir un recorrido aproximado de 250 pips.

audusd

Gestión Monetaria

En toda operación especulativa hemos de proteger nuestro capital, en este caso voy a utilizar un ATR de 20 sesiones (un mes) para situar el Stop Loss. En el caso del Usd/Jpy situaremos el Stop Loss a 2 ATRs, como este está a un nivel de 75 pips, situaremos el Stop Loss a 150 pips, que habiendo entrado a un nivel de 102.007 el Stop Loss estaría situado en los 103.507, mientras que en el Aud/Usd también utilizaremos 2 ATR para situar el Stop Loss, que habiendo entrado a un nivel de 0.90292 el Stop Loss está situado en 0.88452, es decir, 180 pips. Si todo sale mal, perderiamos 330 pips y si todo sale bien iríamos gestionando la posición y poniendo en breakeven el Stop Loss, pero como mínimo esperaríamos un recorrido a favor de 370 pips, una relación casi de 1:1.

  1. #1
    Conanbab

    Aud/usd es un par que me gusta,a medio plazo suponiendo la debilidad del $ la subida sería importante.Quizas la presión bajista los próximos meses perdure.La estrategia en mi opinión a seguir es una compra de aud/usd y una venta del usd/chf ,el que quiera puede añadir el eur/usd menos tendencial.Time enero y dejar correr el tiempo si nos acompaña,,capital máximo 3% para controlar el riesgo.
    Bye.