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Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

¿Qué son las divisas exóticas?

El mercado de Forex es el mercado OTC más grande del mundo, según algunas estimaciones mueve casi 5 trillones de dólares diarios. En específico en la última encuesta trienal del BIS podeís observar el nivel de negociación y la distribución entre las principales pares de divisas que se negocian en dicho mercado. 

 

negociación Forex

 

Dentro de este mercado existen numerosos pares de divisas que se clasifican en tres tipos: 

  • Pares de divisas mayores
  • Pares de divisas menores
  • Divisas exóticas

En el artículo de hoy daremos un acercamiento a cuáles se consideran las divisas exóticas, que oportunidades y riesgos ofrecen al trader que se decida a operar con ellas. 

 

¿Qué son las divisas exóticas?

 

Son aquellos pares de divisas que cumplen unas características determinadas de liquidez, negociación y disponibilidad de las monedas. No es un concepto estático sino que varía dependiendo del nivel económico y geopolítico del país, así como de su desarrollo. Suelen asociarse a las monedas de economías en vías de desarrollo o economías en expansión.    Leer más

Trading sistemático de reversión a la media

Este artículo describe una estrategia de trading basada en un enfoque de reversión a la media simple para acciones de Larry Connors y Cesar Alvarez. El concepto se transfiere al mercado de divisas mediante un ajuste de sus parámetros y pruebas con diferentes pares de divisas. El enfoque básico es: entrada anticíclica después de que el precio de cierre esté en el máximo/mínimo de los últimos 20 días, salida después de que el precio de cierre esté en el máximo/mínimo de los últimos 3 días.

Joachim Struck

 

Fundamentos

 

Larry Connors y Cesar Alvarez describieron en su libro "Short Term Trading Strategies that Work" un sistema de reversión a la media para el S&P 500 que llamaron "Double Seven". Este sistema supone que los precios tienden a volver a un valor promedio después de que hayan ocurrido exageraciones en un sentido (con lo cual habrá reversión a la media).   Leer más

¿Cómo tener éxito en las divisas?: la disciplina suprema del trader

Portada

 

Aunque el mercado de divisas es el mercado más grande del mundo, todavía hay muchos operadores que no tienen ni idea de cómo funciona. Por esta razón, hay muchos prejuicios contra el trading de divisas. Algunos traders incluso temen al mercado. Si pertenece a esta categoría de traders, asegúrese de leer cuidadosamente la siguiente historia de nuestra portada.

En ella le presentaremos los conceptos básicos más importantes del mercado de divisas o del trading Forex y le mostramos las posibilidades que ofrece. Pero incluso para los lectores con bastante experiencia en este mercado, la historia de portada les resultará una lectura interesante, en la cual aún podrán aprender un poco más.

 

Cualquiera que haya tomado la decisión de probarse a sí mismo en la disciplina suprema de los traders, debe familiarizarse intensamente con el mercado de divisas. Si sabe cómo funciona el mercado y qué herramientas están disponibles, puede planificar de manera óptima sus operaciones y tener éxito.   Leer más

Estrategia de Trading: el Patrón de Gartley

A continuación, le presentamos una estrategia que se puede aplicar a todos los mercados y niveles temporales y, por lo tanto, proporciona las condiciones ideales para una operativa de éxito. Después de comprender la idea básica, avanzaremos un paso más y le enseñaremos las reglas de forma explícita. 

 

felix hovelborn

 

Idea e histórico

 

La idea del trading de patrones es parte del análisis técnico y muy simple: los gráficos representan la psicología de todos los participantes del mercado en el momento analizado. Por lo tanto, es importante comprender que el precio se determina de la psicología de todos los participantes en el mercado lo que puede diferir del valor real del instrumento en cuestión, lo que además suele ocurrir. 

Dado que las personas son seres emocionales y se sienten impulsados por el miedo, la ira, la duda y la codicia, estos comportamientos se pueden ver en los gráficos. La (supuesta) ventaja es obvia: los patrones se repiten. Lo cual proporciona la base para un análisis estadístico (histórico) que nos permitirá comprender si un patrón es rentable o no.   Leer más

Indicadores Clúster en Forex

Alberto Muñoz

 

En el siguiente artículo Alberto Muñoz nos enseña qué son los indicadores de tipo clúster, cómo se calculan y cómo podemos utilizarlos para detectar oportunidades de trading seleccionando los pares con mayor potencial en base a la fortaleza relativa de cada divisa.

 

 

Fuerza relativa

 

 

En Forex las cotizaciones que vemos habitualmente para cada par de divisas no son precios sino relaciones de cambio entre dos monedas. Es decir, cuando compramos EURUSD en realidad estamos comprando euros y vendiendo en corto la correspondiente contrapartida en dólares. Ello implica que al comprar o vender un determinado par de divisas en realidad estamos apostando de manera implícita a que una divisa se revalorizará frentea otra. Ello nos lleva a hacernos una simple pero importante cuestión de cara a nuestro trading y es la siguiente: al margen de considerar los fundamentales y tipos de interés de cada país o área económica, ¿es posible determinar mediante alguna herramienta cuáles son las divisas más fuertes y las más débiles, y de
ese modo seleccionar qué pares de divisas comprar y cuáles vender? La respuesta es afirmativa y la encontramos en los indicadores de tipo clúster1, los cuales nos van a permitir detectar las mejores combinaciones de pares para comprar o vender. 

Indicadores Clúster

En este artículo veremos qué son los indicadores de tipo clúster, cómo se calculan y cómo podemos utilizarlos para detectar oportunidades de trading seleccionando los pares con mayor potencial en base a la fortaleza relativa de cada divisa.

Por ello, usando indicadores de tipo clúster vamos a poder analizar de forma gráfica y simultánea cuáles son las divisas más fuertes y las más débiles, lo que nos permitirá ver de un vistazo si el Euro está más fuerte que otras divisas o no, comparando su comportamiento relativo frente al resto y tomando como referencia la línea de cero o línea de equilibrio. Dicha línea nos determinará
qué divisas están sobrevendidas (aquellas que estén más alejadas por debajo de la línea de equilibrio) y cuáles están sobrecompradas (aquellas que estén más alejadas por encima de la línea de equilibrio). Pasamos a continuación a ver cómo es el cálculo y funcionamiento de los principales indicadores clúster principales: Complex_Common_Frames Percent (CCFp) y Complex_Common (CC).

Complex_Common_Frames Percent (CCFp)

El indicador Complex_Common_Frames Percent (CCFp) nos permite comparar en términos relativos la fuerza de la tendencia de cada una de las divisas frente al resto. Su cálculo se basa en el uso de dos medias móviles, una rápida (de período 3 por defecto) y otra lenta (período 5). Dichas medias se calculan sobre los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD y USDJPY) y a partir de ellas obtenemos las relaciones de fortaleza para cada una de las divisas (USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD y JPY). En particular, para el caso del USD, el cálculo sería el siguiente:

f1

Para las divisas que cotizan de la forma ABC/USD, como por ejemplo el Euro, tenemos que el cálculo se realiza de la siguiente manera:

f2

Mientras que para las divisas que cotizan de la forma USD/ABC, como es el caso del USDJPY, hay que modificar la fórmula anterior tal que:

f3

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Mercado Forex, predicción basada en las técnicas Montecarlo

título

 

El objetivo principal de estos 3 artículos consiste en conseguir un modelaje sencillo del comportamiento del mercado Forex utilizando un modelo similar al que se usa en el estudio de las propiedades de polímeros en un disolvente utilizando técnicas de Monte Carlo. En esta parte vamos a hallar una función de distribución que caracterice correctamente los momentos de los pares de cotización, para poder reproducir el movimiento del mercado correctamente. A la hora de la caracterización del sistema, se ha realizado por separado la caracterización de las cotizaciones y la del potencial. La caracterización de las cotizaciones ha consistido en encontrar una función para representar los movimientos y la volatilidad de éstas.

Análisis Preliminar de los Datos

Para poder conseguir el objetivo propuesto y en base a los antecedentes del artículo anterior, la forma de proceder ha sido, primero, caracterizar el mercado mediante funciones que reproduzcan su comportamiento adecuadamente, proceso que se puede separar en dos partes, caracterización de las cotizaciones y caracterización del mercado, diferenciando el comportamiento y volatilidad   Leer más

Oportunidades rentables en el trading de divisas

 

Dos ventajas que trabajan para usted

El conocimiento de las correlaciones positivas y negativas de los diferentes pares de divisas, nos permite cubrirnos fácilmente contra las posiciones de negociación del resto de los participantes del mercado. Si además tienen un tipo de interés lo suficientemente alto, se cumplen las condiciones de nuestra estrategia a largo plazo. Este artículo le mostrará el camino partiendo desde su análisis hasta su implementación práctica.

 

 

» Las correlaciones pertenecen al conocimiento básico de los traders de éxito

El comportamiento de los precios de los diferentes subyacentes puede medirse matemáticamente utilizando correlaciones. Las correlaciones estadísticas pueden ser positivas (en el mismo sentido), negativas (en sentido opuesto) o sin ninguna relación (movimiento independiente). Encontramos correlaciones no sólo en los mercados de divisas, sino también en otros segmentos del mercado de valores. Por ejemplo, los precios de 2 metales preciosos como el oro y la plata tienen un equilibrio a largo plazo de más del 95 %, y otro ejemplo es el movimiento de los diferentes índices bursátiles los cuales son también muy similares a largo plazo. Las correlaciones negativas se encuentran, por ejemplo, en el movimiento de los precios de las materias primas en comparación con el dólar. Un ejemplo de una correlación negativa fuera del mercado de valores sería nuestra edad en comparación con nuestra esperanza de vida.   Leer más

Estrategia aberration en forex

La estrategia Aberration es una estrategia tendencial sencilla y se basa en los cruces de los precios de cierre de la cotización con el indicador "Bollinger Bands". Las Bollinger Bands dibujan dos bandas por encima y por debajo de una media del precio y se alejan cuando aumenta la volatilidad y viceversa, son muy útiles para medir la volatilidad.

La estrategia Aberration compra cuando el precio corta hacia arriba a la banda superior del mencionado indicador y vende cuando corta hacia abajo a la banda inferior. La estrategia Aberration cierra posiciones al cruce con la banda intermedia. El objetivo de la estrategia Aberration es determinar la tendencia de la cotización en función del corte de la misma con las bandas de Bollinger, ya que estos cruces generalmente indican cambios de tendencia en la cotización. Estos cambios de tendencia son los que se utilizan en Aberration para determinar la operación que se va a realizar.   Leer más

Cómo colocar órdenes simples en MetaTrader 4

En este blog vamos a repasar como lanzar órdenes a Mercado y poner Órdenes pendientes así como la colocación de otras órdenes como los stop loss que impidan una gran pérdida en nuestras posiciones con la plataforma MetaTrader 4. MetaTrader 4 es una plataforma de libre acceso y gratuíta que nos permite hacer trading, la cual una vez la hayamos descargado, podremos sincronizar la cuenta de nuestro broker con la misma plataforma y operar.

Colocal órdenes de ejecución por Mercado

Para colocar órdenes de la forma más fácil podemos pulsar F9, así accederemos a la pantalla de "orden":

 

Como podemos ver en la imagen, tenemos distintos apartados que configurar antes de lanzarla a mercado, éstas son:

  • Stop loss & Take profit: la primera nos permite poner un límite de pérdidas que queremos asumir, si nos equivocáramos y el mercado fuera en nuestra contra gracias a esta orden no perderíamos más de lo dispuesto. La orden take profit es justo lo contrario y nos sacaría del mercado cuando llegáramos a los beneficios que estipulamos de antemano. En la siguiente imágen podemos ver un ejemplo de dichas órdenes tomadas para el caso de querer adoptar una posición bajista:

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Forex: Cálculo del tamaño de la posición

En forex, a la hora de operar, tanto o más importante es la gestión del riesgo que la estrategia que tengamos para entrar y salir del mercado. Por ello, debemos calcular en todo momento el tamaño óptimo de cada posición. De esta manera conseguiremos maximizar beneficios y minimizar riesgos a largo plazo, así como proteger el capital de la cuenta.

forex

Con una buena gestión del riesgo, en cada operación operaremos con el volumen adecuado, según la distancia a la que coloquemos el stop loss. Es decir, no es lo mismo entrar con 3 lotes cuando el stop loss esta a 50 pips, que cuando está a 5 pips. Obviamente cuanto más cercano este nuestro stop, con más volumen podremos entrar manteniendo un riesgo constante en cada una de las operaciones que realicemos.
 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de la posición?

Para calcular correctamente el tamaño de cada posición, primero tenemos que establecer el riesgo por operación máximo que consideremos oportuno. Esta decisión depende de cada persona y de su aversión al riesgo ya que cuanto más riesgo establezcamos por operación, menor serán las operaciones consecutivas en las que podremos incurrir en pérdidas antes de que la cuenta llegue a cero. Como hemos dicho, el riesgo tomado depende de cada uno pero lo habitual es que el riesgo se encuentre  entre el 1% y el 5%.
 
Este porcentaje nos indica el porcentaje de nuestra cuenta que arriesgaremos en cada operación,  que a su vez es el dinero que perderemos como máximo en cada operación. Si por ejemplo tenemos una cuenta de 1000$ y decidimos arriesgar un  3%, estaremos arriesgando 30$ (1000 x 0.03) en cada operación que decidamos abrir (siempre que la cuenta se mantenga en 1000$). Es decir, 30$ será la cantidad de dinero que, como mucho, perderemos por operación.  Si tras realizar unas cuantas operaciones, nuestra cuenta aumenta hasta los 1200$ y nuestro riesgo se mantiene en el 3% nuestras posiciones tendrán un riesgo de 36$ (1200 x 0.03).
 
forex
Para determinar el volumen de cada operación,  primero hay que decidir la distancia a la que colocaremos el stop loss, esto es la distancia en pips que nuestra operación puede volverse en contra sin que se cierre automáticamente. Además, también debemos determinar el valor de cada pip, el cual dependerá del par que elijamos y de si la cuenta es estándar, mini o micro.
 
Para que en cada una de las operaciones que realicemos estemos arriesgando el mismo porcentaje deberemos fijarnos en:
  • Capital de la cuenta
  • Porcentaje arriesgado
  • Distancia del stop-loss en pips
  • Par de divisas 
  • Tipo de cuenta 
  • Valor del pip

Todo el cálculo necesario para determinar el volumen de cada operación,  según las características de la posición que se acaban de citar, lo podremos hacer con “calculadoras de pips”. Estas calculadoras las podremos encontrar en internet y facilitan el cálculo del volumen, ya que cuando difiere la divisa cotizada del par que vayamos a operar con la divisa en la que tengamos denominada la cuenta, el cálculo se complicara un poco más.   Leer más

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