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Blog Diarios de Trading NEGA

Los pelmas del Crack IV

    Analizar el riesgo del mercado es una de las prioridades de este diario, es la condición obligada y previa para saber cómo operar. La variabilidad y el tamaño de posición y lo que se ha trabajado con ello desde mediados del siglo pasado son los instrumentos complementarios para hacer operaciones riesgo/ beneficio controladas. Sistematizar y mecanizar esto, es la meta. La sombra de los quants de los 60 es muy alargada.

    Conviene enunciar que lo más difícil, valioso y rentable de las apuestas del mercado es permanecer invertido sabiendo discernir cuando realmente existe riesgo de caída o no. Quien sepa hacer esto, puede  tildarse de un experto.  A mí me cuesta muchísimo y esta es una de las razones de empezar el diario también. Reflexionar sobre ello ayuda a ir mejorando. tener un diario es como crear tu música interior, comunicarlo y discutir sobre él, es una medida que mejora tu trading.

    Acompañando esto, ya se tomo partido sobre la no eficiencia del mercado, los ocultos peligros de la diversificación y acumulación de activos y la desde hace tiempo no fiable concepción de un mercado cíclico y estático, sobre el que basar nuestras operativas y apuestas. 

    No es fácil el tema, pero para mí no queda otra más que intentarlo y avanzar con esto. Lo que tengo claro es que lo otro funciona muy mal y con mucho riesgo. Y que es un vendeburras si lo comunicas. Preocuparse en colocar sensores de riesgo, como hacen los meteorólogos con el tiempo que hace ya mucho tiempo que no se predice en bases a datos cíclicos del pasado, ocuparse de entender qué tipo de inversores operan y que posición llevan, siguiendo la estela de Wyckof y Stiedmayer es otro de las bases a levantar  para tener algo de consistencia. De eso va el blog y con el mi operativa.

    Luego es simular, simular y emplear la estadística, en base al Excell que levantaron aquellos quants del MIT que saqueaban los casinos. No se busca mucho más desde aquí. Si se consigue apostar en base a esto,  evidentemente es más trabajo pero los resultados son otros. Se tiene cuantificado, que el esfuerzo que hace un operador quant y las horas que mete frente a uno de análisis técnico o value o cualquiera de estos manager de portofolios  de saber elegir  del mercado de activos financieros es diez veces más. Pues eso. Aquí se trabaja mas que un quant para hacer una operación.

    Pero esto son bases de partida, metodologías, intenciones, pruebas, resultados de ida y vuelta que poco a poco van avanzando. Puesto en contraste esto carece de valor en comparación con la entrevista del articulo del Financial Times, que acabo de leer. Ha sido publicada a finales de Agosto. El protagonista es una nueva estrella del Trading de Florida de 40 años, que en cinco años ha pasado de tener medio millón de dólares a doce millones de dólares y que va a abrir un Hedge Fund donde tiene cola de inversores con 100 millones de dólares para entrar. Tiene un aire a un joven Jean Reno.

    Además se apellida Golden, como si se tratase de una película de Tarantino y estuviésemos ante el señor Dorado que fabrica millones con su teclado. Este el trader.
 

Pelmas Crack

 

    Es de Florida y supongo ahora mismo a menos de 24 horas que llegue el ciclón mas grande hasta ahora conocido y conocida su dirección y trayecto y peligrosidad a través de un sistema de sensores que dan datos sobre el que modelizar   su comportamiento futuro a través del paso de estos datos a programas y computadores avanzados. Él debe sabe cómo se hace esto, con una metodologia similar se ha hecho rico.

    Lo primero que hace después de encender el ordenador es mirar el VIX. Luego en función de esta lectura, elige un activo y opera intradia.

    El VIX es una relación, un cociente, entre las apuestas a lo que va a hacer el S&P 500, el índice de referencia del mercado de valores, al alza o la baja desde el instante en que se lee hasta dentro de un mes. Pero de su lectura se saca muchas cosas. Yo llevo leyéndolo como este trader diariamente al menos durante 30 años y ha sido mi guía durante dos cracks bursátiles. Lo miro y leo muchas cosas en el. Es lo que hace mirar mucho algo. Si además se contrasta  con otras informaciones resulta más valioso. Lo he visto subir a 103, lo cual matemáticamente es imposible, porque su máximo es 100. Ahora anda por doce. Su lectura y análisis ha sido uno de los fundamentos para descalificar a los pelmas del Crack en estos últimos artículos y meses sobre la publicidad de riesgos peligrosísimos e inminentes  en las bolsas.

 

VIX

 

    El trading de mister Dorado, es brillante , su lectura del VIX y su aplicación al trading y el entendimiento del riesgo utilizando este dato como sensor te hace pensar como durante 30 años no se te había podido ocurrir intentar algo semejante. Pero mejor traducirle desde la entrevista que se le hace desde el Financial Times .

    " Ha habido mucho cacareo histérico, ( comenta  mientras el VIX ese dia se desploma un 10% y está buscando un activo para apostar al alza. ) Korea, Afganistan, Trump, etc…. Nunca estuve nervioso, me tomo unas palomitas y espero para recoger mis beneficios. "


    Me recuerda al yo-yo de un joven Buffet, la primera vez que le vi en película, durante un crack, riéndose y jugando al yo yo en su oficina, mientras le entrevistaban. Buffet me impresiono y yo estaba empezando.


    Mister Dorado, utiliza el VIX como un sensor del miedo, y lo contrasta con el cacareo histérico, como expresivamente lo denomina, y en eso coincide lo mismo que se está haciendo desde este diario publicado, con palabras menos dolientes . Y eso que se es consciente que esto no es una virtud de este blog. Pero uno se congratula que alguien esté en esa onda y además ejecute esta convicción eficazmente haciéndose rico, en base a los alarmistas pelmas. El relata en el artículo   que el VIX fue introducido en 1993 por el mercado de Chicago de Futuros. Este mercado lo pilotaba ya Steidmayer, granjero metido a trader,  y que se dedico a facilitar a los inversores datos como el VIX y el COT, devolviendo la deuda que tenía como seguidor de Wyckoff y la necesidad de saber quién y de que tamaño  está haciendo que cosa en el mercado. En relación a este índice leído como sensor del miedo ,lo que comunica Mr. Dorado es que desde el 1993 ,  su tendencia principal ha sido contantemente a la baja ( lo que implica que el riesgo baja y la bolsa sube). Después de un pico de miedo, el tiene comprobado que sigue siempre un largo periodo de calma. Esa es su lectura del comportamiento del miedo y el riesgo en el mercado usando el VIX como sensor. Y con esto nos da lo que todo trader busca, una marea de fondo constante que siempre nos lleva en una dirección acertada, y unos momentos idóneos de entradas y salidas en función además del riesgo esperado. Solo hay que esperar a lo que siempre pasa después del pico alcista de pánico y entrar al alza en el mercado de valores. Ese es todo su secreto. Una sencillez y eficacia deslumbrante y teniendo al riesgo como dato previo de operar. El cacareo de los pelmas ayuda mucho. Treinta años llevo abriendo el VIX diariamente y haciendo trading y sin intentarlo. Evidentemente si el cacareo de los pelmas  se intensifica y el VIX sigue bajando es momento o de no salir de la posición (como ya he mencionado la operación mas difícil y valiosa que se puede hacer) o de aumentar el tamaño de la apuesta siguiendo esta lógica, pero esto último es mío, el es un trader intradiario y no concreta tanto en la entrevista.


    Ahora mister Dorado está levantando un Hedge Fund y tiene inversores llamando a su puerta con mas 100 millones de dólares. Mientras, escapa del mayor y mas imprevisto huracán de la historia detectado por los sensores. Uno recuerda la última frase de la entrevista cuando se le pregunta si un futuro trade intradiario de 100 millones de euros no es algo muy concurrido viniendo de donde viene. El responde :


" no me preocupo sobre este tipo de concurrencias, sino como va a ser el próximo golpe existencial que me va a pasar"

    Y yo lo imagino ahora como un joven Jean Reno  en una autopista congestionada de vehículos a la fuga, escapando de Florida, como en una de esas películas de ciencia ficción americanas de la tele donde algo asombroso, terrible y no esperado está pasando y persiguiéndole. Y esto justo después de haber conseguido mucho más de lo que nunca soño y este, sin haber robado ningún banco.

45 comentarios (mostrando del 21 al 40)

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  1. #21

    Nega16

    en respuesta a Nega16
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    Ademas no tengo que pedirle a Rankia nada, porque ya me lo da, este es un blog y un diario personal, y puedo cuando me de la gana banearte, no se si te has enterado, no lo hago por consideracion y para poner en evidencia la manipulacion de mi articulo atribuyendome que recomiendo operar con el vix y otras lindeces.

  2. #22

    Borgeby

    Veo mucha tensión en este hilo...Cálmense, caballeros, que aquí de lo que se trata es de ganar pasta en esto de la bolsa. O mejor dicho, de no perderla :-)

    Hablando de intentar no perder pasta en la bolsa, me veo en la obligación de comentar un concepto erróneo que leo en este post, y de hacer una sugerencia.

    Caer en errores conceptuales nos pueden costar unos cuantos y dolorosos euros de nuestro bolsillo, y ninguno estamos libres de cometerlos. Yo personalmente agradezco cuando caigo en uno y alguien me hace ver que estoy equivocado, porque en el fondo, sé que me están ahorrando un dolor de cabeza (y de cartera) en el futuro.

    Sobre el tema en cuestión:
    El VIX no está limitado, ni matemática ni conceptualmente, ni a 100 ni a ningún otro valor.

    El VIX recoge de forma ponderada el valor de la volatilidad implícita de las opciones del SP500.
    Y la volatilidad implícita no es ni más ni menos que el "precio normalizado" de las opciones. Y como sabemos, el precio de cualquier cosa puede ser tan alto como alguien pueda estar dispuesto a pagar por ello.

    Como te comentan, hay valores especulativos (sobre todo en el mundo de la farmas USA) cuyo "VIX particular" se ha llegado a poner en 300 y pico. Que el valor del VIX no haya subido de 100 en el pasado, no significa que no lo pueda llegar a hacer en el futuro.

    Sobre ETFs del VIX y sus derivados VXX, UVXY, etc. etc., la persona que conozco que más controla de ellos es Solrac. Mi sugerencia es que convendría escuchar lo que dice al respecto, porque puede sernos de mucha utilidad.

    Un saludo!

  3. #23

    Nega16

    en respuesta a Borgeby
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    Aqui no se esta hablando , por lo menos yo, de la volatilidad implicita de las farmas sino del VIX del Standard y Poor su comportamiento historico, y su maximo valor para tener contrapartidas, y su relación con las apuestas de put y calls.
    Te lo vuelvo a repetir el mercado americano se cerro con el VIX en 103, y estuvo parado mas de dos horas, y no se podía operar en corto. Es la única experiencia al respecto que existe y duro dos horas. No existían contrapartidas,. no existe el precio infinito que alguien puede pagar si no hay contrapartida. No te voy a hablar de sobre que bases de partida se aplican las formulas matemáticas, porque se que no te voy a convencer. El Vix del S&P , que le voty a llamar el VIX, porque solo hay uno, la volatilidad implicita de las farmas , se llamaran otra cosa que no es el VIX y que no la se.
    Tampoco se esta hablando de etfs del VIX , aunque insistas, los meciones, y los metas donde no deben estar.En ningun momento del articulo se habla de esto. En todo momento le he dado la razon , que son peligrosisimos de operar sino se tiene experencia en opciones y estoy con el que hacer eso no lo recomiendo a nadie.
    Pero no voy a aguantarle, a ti tampoco, que se diga que yo digo eso en el articulo. Si se quiere esa discusion, se abre un post y no va haber discucion ninguna. No estoy hablando de eso. Mr, Golden no suelta prenda de eso, y se cuida muchisimo de decir que invierte en etfs del vix. Dice que opera en función de eso tomandolo como referencia y punto.

    Lo que se discute es si el SR Golden dice que opera esto, que no especifica nunca esto, sino que opera el VIX en sus picos a la contra, es decir alcista en el mercado de valores. Como mucho el periodista le dice que esta elegiendo el activo que mas le conviene.Nunca que usa el VIX como activo.
    En todo el articulo, nunca se explicita, que sea eso lo aconsejable o efectivo, sino mas bien todo lo contrario, que eso sin experiencia no se puede hacer. Incluso el Financial dice que eso no es aconsejable,no hay discusion ahi.
    No estoy de acuerdo contigo que el VIX del Standard y Poor no sea una relacion de puts y call, lo siento , y ademas que puede operarse con contrapartidas para valores superiores a 100.
    Lo siento
    Se agradece la intervención, porque al menos no manipulas lo que escribo.

  4. #24

    Siames

    en respuesta a Nega16
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    De todas formas estaría bien que pusieras el link al articulo que no es del FT sino del New York Times y no del 29 sino del 28 de agosto. Que me ha llevado un buen rato encontrarlo.

    https://www.nytimes.com/2017/08/28/business/dealbook/vix-trading.html?mcubz=0

    Como resumen me quedo con:

    “You have seen this infusion of millennials coming in and buying VXX and UVXY,” Mr. Moadel said, referring to the main VIX product and its leveraged cousin. “But most of the time they just get killed.”

  5. #25

    Nega16

    en respuesta a Nega16
    Ver mensaje de Nega16

    Put on bets that Wall Street’s index of volatility, the VIX, will keep falling.

    esto es todo lo que dice la periodista sobre como apuesta Golden, el no suelta prenda sobre como apuesta intradiario.

    "El apuesta que el indice de volatilidad VIX va seguir bajando.(porque es su comportamiento habitual) despues de un pico de panico."

    Cualquiera que trabaje con el VIX, sabe que esto es que el riesgo va a disminuir y que es oportunidad de entrar al alza. Traducir eso de otro modo es una interpretación, que ni él ni yo hemos afirmado nunca. Nadie que tradee hace otra traduccion.

    De ahi sacar que compra etfs del VIX a la contra, a mi me parece disparatado.

  6. #26

    Borgeby

    en respuesta a Nega16
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    Sé que tampoco voy a convencerte de lo contrario, pero déjame que te exponga un hecho para que al menos te lo pienses: si dices que el VIX matemáticamente no puede subir de 100, ¿cómo es que, según tú mismo dices, llegó a cotizar a 103, aunque fuera por dos horas?
    Si algo es matemáticamente imposible, lo es siempre, no sólo por dos horas, no?

    Yo, personalmente no conocía al tal Mr. Golden, así que no puedo opinar sobre qué forma de operar tiene o sobre qué subyacentes lo hace.

  7. #27

    Nega16

    en respuesta a Borgeby
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    LO he preguntado, y nadie me ha dado nunca la respuesta. Pero no duro, me parece que mas o menos duro de media a una hora, lo radie en directo en un foro, esta escrito, estaba posicionado corto, creia que me iba a hacer millonario , los cortos fueron suspendidos y la apuesta aparecio sin ganancia ninguna, una decima parte, de lo que me correspondia. Al VIX lo mandaron abajo de golpe, me parece que con una intervencion del Banco Federal, nunca nadie explico esto.

    Nunca nadie explico esto, como te digo, pero fue partir de ahi, que habia robots que paralizaban inmeditramente el mercado y lo paraban durante horas, despues hubo otras. Paralizar el mercado durante un par de horas se convirtio en norma y en una apuesta a corto peligrosisima sin ninguna garantia, como un escarmiento por hacer eso. Lo repitieron al menos tres veces que recuerde,
    pero nunca mas se llega tocar 100.Lo que si recuerdo es que estuvo 5 o seis dias tocando 98,99, antes de tocar 103 y yo estaba radiando en directo en un foro

    El mercado estaba intervenido y manipulado y dejo de ser un mercado

  8. #28

    Pedroluisfer

    en respuesta a Borgeby
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    Me he leído este blog y el resto y mi única conclusión es que he perdido 20 minutos de mi tiempo para nada. Ya se que blog no debo volver a leer. Saludos

  9. #30

    Nega16

    en respuesta a Borgeby
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    Tanbien podias concretar un poco esto,

    VIX muestra la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice para un periodo de 30 días, para ello se calcula tomando el promedio ponderado de la volatilidad implícita de ocho opciones call y put OEX (opciones S&P 500).

    te has olvidado de la segunda parte

  10. #31

    Nega16

    en respuesta a Nega16
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    Cuando en una suma de cocientes , los divisores del cociente se aproximan a cero, por falta de apuestas reales, el resultado tiende a un infinito.
    No existen contrapartidas reales infinitas , ni que se acercan al infinito en el mercado de valores

  11. #32

    Gaspar

    en respuesta a Nega16
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    Hola Nega. Lo que pasó con el VIX en 103 se le llama "halting" o "halt", y esto lo hacen todas las bolsas o exchanges para todos los productos que cotizan. Creo recordar que para las acciones se llamaba LUDP, que es cuando hay un halt por volatilidad.

    Todas las bolsas tienen unos "circuit breakers" que detienen (halt) la cotizanción de un producto. Esto lo hacen cuando el spread (bid/ask) es muy grande o cuado el siguiente bid/ask esta demasiado lejos del último precio o cuando cae/sube demasiado o cuando llega a un límite donde consideran que los marker makers ya no van a dar contra partida o cuando hay noticias o cuando hay algo relacionado con la SEC, etc.

    Tal vez lo que pasó es que el VIX llegó al límite donde ningun market maker quería dar contrapartida a los derivados del VIX y pues haltearon el trading hasta que el sistema pudo encontrar contrapartidas. Algo similar pasó en el flash crash. Habría que investigar cuales son los límites que se utilizan para el VIX hoy porque tal vez hayan cambiado. De hecho no son numeros fijos sino son fórmulas.

    En teoría el VIX puede alcanzar cualquier valor, en la práctica también lo puede hacer, pero todo depende de los "circuit breakers" que las bolsas utilicen porque tal vez alcance 150 y el nuevo halt esté en 120 o en 80 para sus derivados. Es decir, puede alcanzar cualquier valor como ese de 103 que tú viste, pero ya no se puede hacer trading después de ciertos valores porque detienen el trading. No lo sé, habría que investigar cuáles son los circuit breakers hoy para el VIX.

    Saludos

  12. #33

    Nega16

    en respuesta a Gaspar
    Ver mensaje de Gaspar

    Si yo estaba tambien en el flash crash, pero no alcanzo ni de lejos 100. Ahi me sali me parece que dos horas antes o asi, me parece que fue a primeras horas de la tarde, pero lo segui en directro. Tambien pararon el mercado, no habia cotizaciones, vi caer las cotizaciones, y alli bajo se quedaron, luego cuando se reanudo estaban arriba otra vez, me parece que fueron 10 minutos o asi, no creo que nadie obtuviese contrapartida ninguna. Seguramente porque no la habia.

    Sigo insistiendo que un cociente o suma de cocientes si los divisores tiende a cero, es decir no hay nadie apsotaban al alza , el resultado del valor que sale es infinito, o se acerca a el exponencialmente, y eso no forma parte de los parametros sobre los que se basa la matematica de la bolsa ni sus contrapartidas

    Pero una cosa es eso sobre activos particulares, y otra cosa es que paren TODO EL MERCADO, que no tengas comunicacion con el mercado de valores. Eso es otra cosa

  13. #34

    Miguel_n

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Yo creo que la mejor forma de entrarle a UVXY es vía opciones: reverse call calendar, long put spread, call ratio spread...

    Además los brokers que conozco no permiten venta de cfd sobre uvxy, ni venta de este etf en corto.

  14. #35

    Nega16

    en respuesta a Nega16
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    y es mas, me acuerdo que operaba futuros del eurostock con IB, ya no opero esos futuros. Los operaba porque me permitian como operar el forex, tenrer una continuidad entre el horario europeo y americano, y no estar condicionado con las aperturas y gaps americanos. Pero con IB, pudo ver como caia todo, acciones incluidas, IB que es un bloker de primera fue desconectado.

    Eso es lo que paso durante el Flash crash, habia cotizaciones de acciones que en el lugar de uan cotizacion suya de 20$ estaban paradas alli abajo por 2 dolares y cosas asi. Grandes acciones americanas, pero no podias comprar solo podias ver la pantalla parada, y el futuro del eurostock, fue cayendo en ondas , durante dos horas, alrededor mas o menos de las 14 a las 16 horas, poco a poco, hasta que de repente se derrumbo todo y se nego el acceso al mercado. Durante diez minutos o asi podias verlo todo ahi abajo y parado

    Aunque no se si es ese flash cras u otro, eso fue por Marzo a asi.

  15. #36

    Nega16

    en respuesta a Miguel_n
    Ver mensaje de Miguel_n

    Oye Miguel
    Por que no intentas encontrar un foro, o algun sitio de discusion, donde puedas discutir como operar el Vix, sus opciones, sus etfs.
    Este es un blog, que es un diario personal, que va de otra cosa.
    Y esto es uno de los problemas que esta pasando.
    Hay muchos por ahi, los que operan esto son listisimos, saben muchisimo, y enseñan muchisimo, y esto de aqui les aburre.
    Y estoy de acuerdo con ellos, creo que es mejor que discutas con ellos desde alli.

    Un saludo y no te lo tomas a mal.

  16. #37

    Miguel_n

    en respuesta a Nega16
    Ver mensaje de Nega16

    Sí, uso el foro de opciones o mi blog normalmente.

    Intentaré no volver a entrar aquí.

    Saludos

  17. #38

    Nega16

    en respuesta a Miguel_n
    Ver mensaje de Miguel_n

    gracias, no te lo tomas a mal, puedes entrar cuando quieras, pero aqui este blog va de otra cosa.
    Y esta bastante caliente por el tema este de operar el VIX con instrumentos o no.

  18. #39

    Nega16

    en respuesta a Miguel_n
    Ver mensaje de Miguel_n

    Mira,me esto arrepintiendo de donde te he mandado. Voy a darte una informacion antes. Primero te cuelgo esto escrito esta semana de una de las personas de las que sigo, que con Steenbarger creo que es lo mas competitivo para saber como se debe empezar a operar, los que se han estudiado bien como aprender a operar. Hay un dilema donde tienes que tomar partido

    If I had to pick a single most important source for investors to read this week it would be this post from Farnam Street: The Difference Between Amateurs and Professionals. The estimated reading time is two minutes, but I recommend that you linger a bit. Nearly every point is worth pondering. The summary captures the basic idea:
    There are a host of other differences, but they can effectively be boiled down to two things: fear and reality.
    Amateurs believe that the world should work the way they want it to. Professionals realize that they have to work with the world as they find it. Amateurs are scared — scared to be vulnerable and honest with themselves. Professionals feel like they are capable of handling almost anything.

    Luck aside, which approach do you think is going to yield better results?

    This post is loaded with great ideas to help in analyzing your own investment process.

    Te voy a traducir solo una parte.
    La principal diferencia entre inversores amateurs, los retails, y los profesionales, se basan en dos cosa, el miedo a operar y la compresion de la realidad.
    Los amateurs piensan que el mundo debe trabajar de la manera que ellos quieren, los profesionales que la compresión del mundo no esta clara y que deben trabajar y mucho para entenderla.
    Los amaterues son miedosos, miedosos a ser vulnerables y honestos con si mismos. Los profesionales tienen la confianza de que pueden lidiar con cualquier cosa ( y esto es mio) y no le echan nunca la culpa al mercado por no darles razon, ya que este tema no les preocupa.

    Cuando leas los foros y las operaciones, contabiliza las veces que ganan y que pasan cuando pierden. Veras que siempre pierden porque el mercado esta manipulado, en vencimientos, etc.. Nunca porque son torpes. Piensa también que y lo puedes contabilizar que la mitas de las operaciones perdedores desparecen del foro.

    Cuando te introduzcas alli veras que su base es operar según lo que haga las cabriolas del precio como base tecnica. Incluso se dan clases pagadas sobre esto. . Veras que los operadores saben todo lo que va a pasar, y que siempre ellos van a salir victoriosos, no tiene ningun sistema de intervencion segun vayan pasando la ejecucion de sus ideas previas.Si no ha pasado eso es que el mercado esta manipulado. La conviccion de lo que tiene que pasar suele estar consencuada por un pequeño grupo, eso tambien es una caracteristica. No se sale ahi. Te aconsejo que hagas un ejercicio, cuenta la cantidad de veces que se menciona lo bien quen lo ha hecho, y las que no lo han hecho bien porque el mercado esta manipulado. Es un ejercio muy rápido. Solo se basa en leer y contar.

    También te aconsejo que veas en que base de analisis tecnico y que cursos de analisis tecnico se dan, en esos foros de operadores de opciones. . Difícil hacer algo siguiendo las cabriolas del precios.

    luego la decisión es tuya, pero como casi en todo debes elegir una opción con tu criterio, y en función de esto acabaras convertido en una cosa u otra.

  19. #40

    Nega16

    en respuesta a Siames
    Ver mensaje de Siames

    te has quedado con el resumen en el que todos estamos de acuerdo , como en el articulo New York Times, que no es el Financial, gracias por la corrección, como en el experto que nombre la periodista que lo cuela en la entrevista y saca interpretaciones disparatadas de lo que dice MR Golden, en lo que dice Solrac y en lo que digo yo.

    Me alegro

    Tienes alguna cosa mas para aportar ?

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