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Blog sobre Derivados
Información sobre el funcionamiento y la operativa con derivados

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  1. #1

    Miguel92

    ¿Existe algun libro en cualquier idioma que trate específicamente (generalidades ya llevan todos) estrategias complejas de inversión, su seguimiento, oprtunidad de empleo según esté el mercado, defensas en caso de que el mercado se vuelva en contra, optimización de puntos de salida, etc.?

    Ya sé que cada técnica (por ejemplo un iron condor) daría para un libro. Pues exactamente eso es lo que quiero: un libro sobre naked options, otro sobre spread, etc. Pero tratados bien a fondo y repletos de ejemplos prácticos.

    Gracias

    Miguel

  2. #3

    Fnlabor

    Buena y pedagógica información sobre volatilidad. Yo estoy interesado en el mundo de las opciones, pero estoy muy perdido no se por donde empezar. He leido y estudiado bastante literatura sobre derivados. Me la he bajado del MEFF y de la CNMV, pero no he podido encontrar nada que trate el tema de derivados en su conjunto, que se pedagógico, útil. Cada uno cuenta su verdad y se queda a medias, esto me tiene bloqueado. Una cosa que necesito y no la encuentro es la cotización diaria de las acciones desde hace un año así como del IBEX 35, para poder calcular volatilidades. Ganas de trabajar no me faltan, pero soy bastante novato y no quisiera que el empezar me costara todos mis ahorros.
    Gracias anticipadas.

  3. #4

    Fnlabor

    Agradeceria que me indicaras que se ha publicado en esta página sobre derivados; estoy interesado en el mundo de las opciones; para empezar a estudiar con una base sólida, tambien necesitaría con número reales como conjugar las estratégias con opciones, con unos ejemplos numéricos como el de la volatilidad me conformo. No se si es mucho pedir, pues soy novato y profano en estos temas, la verdad sea dicha de hecho es la primera vez que participo en un foro.
    Agradecido de antemano.

  4. #5

    Juanse32

    Hola, puedes recomendar algún curso de estrategias con opciones pero desde un punto de vista practico, es decir, no un curso teórico, sino un curso en el que se enseñe alguna estrategia especifica. Un saludo y gracias.

  5. #6

    Jjgayete

    Hola, tengo una pequeña duda sobre la volatilidad a considerar en el cálculo de las primas en el modelo Black Scholes.

    ¿El número de sesiones para calcular la volatilidad es fijo? En el artículo me ha parecido que comentas que debe ser 20 sesiones pero no sé si el número de sesiones pasadas a tener en cuenta para el cálculo de la volatilidad debería depender del número de sesiones restantes para el vencimiento de la opción.

    Gracias y un saludo

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