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El Vix nos marca un posible techo en el SP500

Desde hace dos meses que hemos podido ver un aumento en la volatilidad de los mercados, y esto se ha visto por el incremento en el VIX, que actualmente lo tenemos en niveles de 20.5 y durante el año pasado su media estaba rondando los 14 - 15 puntos. Por su parte, con este aumento de volatilidad hemos podido ver una caída generalizada en los mercados, y es que cuando el VIX aumenta de valor, el SP 500 hace justamente lo contrario, y viceversa.

La relación entre el SP500 y el VIX

El VIX es conocido como el indicador del miedo y es el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago. El VIX mide la volatilidad que los inversores esperan ver durante los próximos 30 días, esta volatilidad se calcula a través de la volatilidad implícita de las opciones PUT At The Money. Como hemos explicado antes, caídas en el VIX implican subidas en el SP500, y subidas en el VIX implican caídas en el SP500, así que si más o menos nos hacemos a la idea de lo que puede hacer el VIX en las próximas sesiones, podremos tener una idea de lo que puede hacer el SP500.

Hace poco que el RSI de 4 sesiones del VIX ha entrado en sobreventa, cuando esto sucede normalmente el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago, el VIX, suele rebotar, y como hemos explicado ya, subidas en el VIX implican caídas en el SP500.

VIX

Por su parte, el SP500 se está acercando a la zona de los 2.000 puntos, es un fuerte nivel que anteriormente ha ejercido tanto de soporte como de resistencia. También podemos observar como el RSI de 8 sesiones en el SP 500 está superando la zona de 60, zona que las últimas veces que se ha superado el mercado ha caído. 

sp500

Estrategia con CFDs sobre el SP500

Ante esta situación vamos a plantear una estrategia bajista para el SP500. Entraremos cortos en el CFD del índice americano cuando el RSI de 4 sesiones del VIX cruce al alza la zona de 30. El stop loss lo situaremos a unos 80 puntos, que es el doble del ATR de 20 sesiones y cerraremos la operación cuando al RSI del VIX entre en sobrecompra.

A todos aquellos que están interesados en invertir en bolsa, nunca hay que arriesgar una cantidad de dinero que no estemos dispuestos a perder. También es importante trabajar con un bróker que esté regulado, como CMC Markets. La estrategia con CFDs sobre el SP 500 planteada para aprovechar la situación actual la podemos testear con una cuenta demo del broker CMC Markets, en la que este contrato por diferencia en concreto tiene una horquilla de 5 puntos y una garantía del 0.2%.

 

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