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¿Qué es el índice de volumen negativo?

El Índice de Volumen Negativo, Negative Volume Index (NVI) por sus siglas en inglés, es una línea de indicación técnica que integra el volumen y el precio para mostrar gráficamente cómo se ven afectados los movimientos de precios en los días de bajo volumen.

 

¿Qué es el índice de volumen negativo?

 

El índice de volumen negativo (NVI) se puede usar junto con el índice de volumen positivo (PVI). Ambos índices fueron desarrollados por primera vez por Paul Dysart en la década de 1930 y ganaron popularidad en la década de 1970 después de ser destacado en el libro de Norman Fosback titulado "Stock Market Logic".

 

Los índices de volumen positivo y negativo son líneas de tendencia que pueden ayudar a un trader a seguir cómo está cambiando el precio de un valor con los efectos del volumen. Las líneas de tendencia del Índice de Volumen Positivo y Negativo generalmente están disponibles a través de los programas de software de gráficos técnicos más avanzados, como MetaStock y EquityFeedWorkstation. Las líneas de tendencia generalmente se agregan debajo de un patrón de vela similar a la visualización de gráficos de barras de volumen. La teoría en torno a los índices de volumen positivo y negativo sugiere. Las líneas de tendencia del Índice de Volumen Negativo pueden ser potencialmente la mejor línea de tendencia para seguir los movimientos principales de dinero inteligente caracterizados típicamente por inversores institucionales. Las líneas de tendencia del Índice de Volumen Positivo generalmente se asocian más ampliamente con los efectos de tendencia del mercado de alto volumen que se sabe que están más influenciados tanto por los traders de dinero inteligente como por los de ruido.

 

Cálculos de índice de volumen negativo

 

El cálculo del NVI depende de cómo el volumen de un solo día se compara con el volumen de negociación del día anterior. NVI solo cambiará cuando el volumen haya disminuido de un día para otro. Por lo tanto, si el volumen actual es mayor, no hay cambio. Si el volumen es más bajo que el día anterior, el NVI se calcula utilizando la siguiente ecuación:

 

 

dónde:

 

  • PNVI = NVI anterior
  • TCP = precio de cierre de hoy
  • YCP = precio de cierre de ayer

 

Si NVI es más alto, significa que el precio aumenta con la disminución del volumen. Si NVI es más bajo, significa que el precio está disminuyendo a medida que menos inversionistas intercambian el activo financiero.

 

El cálculo del PVI depende de variables similares al NVI. Si el volumen actual es mayor que el volumen del día anterior, PVI = PVI anterior + {[(Precio de cierre de hoy-Precio de cierre de ayer) / Precio de cierre de ayer)] x PVI anterior}. Si el volumen actual es más bajo que el volumen del día anterior, el PVI no cambia. Si el PVI es más alto, significa que el precio está aumentando con un alto volumen. Si el PVI es más bajo, significa que el precio está disminuyendo con un alto volumen. En general, el PVI verá cambios significativos cuando se publiquen noticias no anticipadas sobre una empresa, lo que provoca un alto volumen de negociación.

 

Inferencias y teoría del dinero inteligente

 

NVI puede ser útil después de que un precio baje del comercio de alto volumen. Los días de bajo volumen pueden mostrar cómo el dinero institucional y los inversores principales están negociando una seguridad. En general, es mejor seguir tanto el NVI como el PVI juntos, ya que en general representan cómo el volumen influye en el precio.

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