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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Informe de Seguimiento del FI Esfera Seasonal Quant Multistrategy

Amigos os dejo con el Informe del Fondo que Asesoro, espero que no lo toméis a mal... pero estamos muy contentos de como evoluciona siendo totalmente diferente y descorelacionado  al resto de los productos que tenéis en el mercado. 

Informe se seguimiento a 31 de mayo de 2019 Esfera Seasonal Quant Multistrategy 

 

Datos: 

 

COMENTARIO DEL GESTOR
 
El mes de Mayo ha sido un mes muy volátil en los mercados de materias primas, siguiendo la tónica de los últimos meses. La guerra comercial USA-China, los problemas de plantación en USA, las enfermedades en el mercado de la carne, etc. han hecho que esta volatilidad se haya acentuado en este mes. En el Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI  hemos sido capaces de aprovechar muy bien esta volatilidad y sacar un rendimiento positivo en el mes del 3,34%, lo que nos lleva a alcanzar el 7,54% de rentabilidad en los cinco primeros meses del año.
 
Pero aparte de la rentabilidad obtenida, lo que más destaca es la descorrelación que tenemos con el resto de los mercados. Nuestra estrategia, como siempre hemos explicado, poco tiene que ver con los mercados tradicionales de renta variable y renta fija, basamos nuestra operativa en otros factores (estacionalidades de las materias primas, estudio de sus fundamentales, estudios de regresión a la media, etc.) y esto nos hace que podamos conseguir rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado. Así, en momentos como el actual (o en Diciembre de 2018) de importantes correcciones en los mercados de renta variable, podemos aportar estabilidad a cualquier cartera de inversión.
 
Creemos que esta volatilidad seguirá, el acuerdo comercial entre USA y China parece que no va a llegar en el corto plazo y, además, el retraso en las plantaciones en el Maíz es muy importante. Seguimos con estrategias para aprovechar esta situación y estamos en busca de más desviaciones para operar, ya que en épocas de volatilidad hay más probabilidades de encontrar desviaciones anormales en los mercados de materias primas.
 
Durante el mes de Mayo queremos destacar que nos han funcionado muy bien las estrategias de “trading en rango”, dentro de nuestra operativa base sobre la estacionalidad de las materias primas. El objetivo es seguir potenciando este tipo de estrategias en los próximos meses.
 
Las energías, Gasolina, Heating Oil y Gas Natural, han funcionado de forma muy estacional, es decir, han cumplido a la perfección los patrones estacionales sobre los que trabajamos, lo cual ha contribuido notablemente a la rentabilidad obtenida en el mes. Ahora entramos en la época de verano y vemos muchas oportunidades en estos mercados que, como es lógico, vamos a intentar aprovechar al máximo.
 
Por último simplemente recordar que uno de nuestros principales objetivos es el control del riesgo y la minimización de la volatilidad del fondo (como premisa principal para poder obtener rentabilidades positivas consistentes en el tiempo) y consecuentemente, en el entorno actual, trabajamos intensamente para  mantener la ponderación de la cartera ajustada a la volatilidad del mercado.
 
Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página web http://seasonalquantmultistrategy.esferacapital.es/,  donde se podrán ver  la evolución del fondo así como acceder a los informes, artículos y análisis de estrategias que vayamos publicando.
También pueden seguir las evoluciones del Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI en las principales páginas webs de Inversiones: 

Bloomberg
Morningstar
Inversis
Quefondos
Finect
 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de las vías habilitadas de comunicación para cualquier duda o consulta que pudiera tener, o en caso de querer ser partícipe de nuestro fondo.
 
Teléfono: +34 616452023
 
 
Muchas gracias por confiar en nosotros.

 

  1. #1

    Ventanero

    Esa operativa que mencionas de trading en rango esta mostrando un rendimiento muy satisfactorio. Supongo que no siempre funcionará, pero mientras sea así y se controle el riesgo creo que es algo que se debe seguir haciendo en el fondo.
    Enhorabuena por los resultados y por el crecimiento.

  2. #2

    Optiongreg

    en respuesta a Ventanero
    Ver mensaje de Ventanero

    Ya sabes, la idea es un poco de todo, por esto es multiestrategia y por esta razón pensamos que puede ser un muy buen producto de retorno absoluto.

    Greg

  3. #3

    Nebe

    Puedes explicar en que consiste el "trading en Rango"

  4. #4

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Es buscar la ventaja de la volatilidad actual que hay en el mercado, como va sin mucho rumbo, sube y baja, para al final quedarse mas o menos donde esta. No es intradiario es mas largo plazo, pero los movimientos son muy bruscos.

    Es una estrategia mas que estoy asesorando al Fondo que haga, y que puede llegar a funcionar en estos momentos de alta volatilidad e indecision.

    Greg

  5. #5

    Brugaleselmejorjaja

    Mi más sincera enhorabuena, da gusto ver los resultados de tu larga experiencia con las materias primas. Sigo casi a diario la evolución del fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy, del cual soy partícipe desde hace más de un año, no pudo estar más contento de su descorrelación con el resto de mercados, la baja volatilidad, evolución sin sobresaltos y unos resultados positivos consistentes. Seguid así campeones.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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