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Actualización de la cartera modelo en la semana 21, con los precios del día 3 de junio. Entramos en la semana 22 cerrando el spread de crudo a -0,16 y la semana pasada cerramos el de gas natural a 0,140. Cartera en mínimos de diversificación en cuanto a spreads y no tanto si consideramos las posiciones que tenemos en Tesla y el minisp. Parece que Tesla ha entrado en barrena y será cuestión de esperar a ver si hace default o la compran antes de hundirse por completo. En el caso de default antes de junio de 2020 nuestra put 100 valdría 10K. Ei índice SP 500 parece que ya está sintiendo el efecto de la gravedad y será ya muy difícil que volvamos a ver máximos. Según Dalio el techo del mercado de acciones se produce en promedio 6 meses después de la última subida de tipos de interés. Actualmente no parece que el señor Powell vaya a subir los tipos, así que la última subida de tipos tuvo lugar en diciembre de 2019, con lo que el máximo se daría en junio. Hablamos del promedio así que bien podríamos haberlo visto ya en los 2950 del cierre del 1 de mayo.

 

 

Nos salimos del gas natural porque estábamos ya cerca de la media.

 

El crudo de may-jun me lo he encontrado hoy lunes a -0,14 y lo he cerrado. Scarr no lo actualizará hasta la noche, por eso no se ve que llegue a negativo la línea azul.

 

Con el ZM teníamos que tomar una decisión a primeros de junio según indicaba el gráfico estacional estándar.

Pero está tan bajo que es posible que no cumpla el estacional bajista y tienda a ajustarse por regresión a la media. Siempre ha cerrado por encima de cero. Vamos a dejarlo unos días más y vigilaremos por si baja de 9 para salirnos. Repasando el resto de spreads se ve que la gran mayoría vuelve o al menos da opción de una salida airosa.

 

El trigo de Kansas parece que quiere recuperar. Nos salimos en 40, llegó a 50 y se vuelve para arriba con los problemas de plantación. A ver cómo termina.

 

La fly de LE dic-feb-abr lo tenemos ligeramente en positivo, de momento no da guerra, pero tampoco da alegrías.

 

 

 

En estos dos spreads de feeders no he comprobado si ya se puede entrar en el contrato de abril. En IB pone que ha habido trades en el 31-05-19, así que quizá ya se pueda aprovechar para meter algún spread. De todas maneras las horquillas serán grandes y no cabremos muchos de momento, creo.

Con esta fly pasa lo mismo. Si alguno podéis entrar en alguna de estas feeders poned un comentario indicando el bróker con que lo habéis hecho.

 

Ya comenté que había vuelto a trabajar en las empresas familiares, así que estoy volviendo a ponerme al día y ando bastante liado. Que a mi mujer le haya salido trabajo a una hora y media de Zaragoza tampoco ayuda. En el verano intentaré actualizar semanalmente. Esperemos que sea al menos tan bueno como el del año pasado.

 

Buena pesca,

 

Latirus

  1. #20
    Tylerdurden9

    Buenas amigos,

    Empezando por los trigos kansas vs chicago, pues la verdad q no me gustan nada este ultimo movimiento. Yo llevo 2 de jul y 1 de sep.
    Una pena no haberme salido, por lo menos de la mitad, en la ultima subida.
    Como dice Greg, si cierras la mitad, nunca te equivocas...

    Siguiendo con las vacas, la fly de LE de dic que pone nuestro amigo Guille nome gusta nada. Prefiero el LE oct-dic y LE dic-feb. Llevo ambos largos.
    Y la que me gusta mucho es la LE fly de agos, corto. Llevo 2 lotes y con el segundo lote hago mete-secas.

    Siguiendo con los cerdos, la fly de HE de jun le he hecho algun mete-saca bastante interesante (siempre largo), tiene una volatilidad terrible.

    Y por ultimo, el zumo de naranja(FCOJ A), me gusta mucho. Estoy largo de casi todos los spreads.

    Lo demás poco más.

    Por lo demás poco más que decir, mi cuenta YTD esta en un positivo, pero con una rentabilidad bastante baja... los HE may-jun19 me jodieron mucho, mucho, mucho... Como dice el refrán: "error compra conocimiento", este conocimiento me salio caro jaja

    A seguir luchando!

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  2. en respuesta a Latirus
    #19
    slafuente

    Este spread, en el vencimiento de marzo, si que tuvo una gran mejoría en los últimos días antes de su expiración, (situación que no se dio de una forma tan marcada en la expiración del mes de mayo), apostando porque esta mejoría en la cotización se produjese en los últimos días, he intentado aclararme en determinar cual es el último día de negociación del mismo, ya que con el de marzo, recuerdo que parte de la subida no la pude aprovechar porque recibí el correo de IB alertándome sobre la próxima expiración de dichos contratos, y los vendí al recibirlo.
    La conclusión que he sacado interpretando la información suministrada para estos productos en IB, en la siguiente página, https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=1567&exch=&showcategories=&p=physical&cc=&limit=100&page=1

    es que de los dos contratos, para el KE finaliza un dia antes que el ZW, y por lo tanto el último día de negociación del spread sería dos días de negociación antes del 27 de junio a las 13.15CT (que son las 20.15 nuestras). Por lo tanto deduzco que el último momento para venderlo sería las 2000 horas del día 25 de junio.
    Agradecería la confirmación o corrección de lo antes expuesto, por alguien que haya operado en fechas tan límite.
    Gracias y un saludo.

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  3. en respuesta a Drno1
    #18
    Latirus

    A éste que planteas le falta más para vencimiento. El first notice day del contrato de ZW de julio es el 29 de junio. Al ser de entrega física no lo podemos llevar hasta el last trading date, que en el ZW es la sesión anterior al decimoquinto día del mes del vencimiento. El 14 de julio.

    En el front me he metido, habiendo otros. Como que se te quedan pegados los spreads a los que ya les has hecho recientemente alguna entrada. Visión túnel.

  4. en respuesta a Latirus
    #17
    Rankapino

    Vaya roto el trikachi… (Trigo Kansas Chicago...;)), éste parece no querer volver al redil.

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