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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 10. 14,50%

Actualización de la cartera modelo 2019 en la semana 10 con los precios del viernes 15 de marzo. 14,48% de rendimiento muy similar al de la anterior semana. Voy a poner una actualización rápida ya que ha mitad de semana ya no tiene mucho sentido actualizar. Los gráficos están saliendo con las fechas de hoy porque no los capturé el viernes.

 

 

El ZM sigue muy bajo, las exportaciones de soja y derivados a China han bajado un 50%, China está dejando de importar de USA como represalia por los aranceles. Y si habéis visto el vídeo de Greg, el stock to usage ratio está muy alto. Sobra mucha soja que no se va a consumir este año.

 

En el LE jun-oct nos ha saltado el stop ayer martes. No se ve en el scarr, pero en el movimiento intradía se ha visto cómo nos toca y se va otra vez para abajo. El stop unas veces nos salva y otras nos compromete la operación, pero a mi parecer me sigue pareciendo necesario.

 

Las GF may-ago-sep las tenemos en contra. Tenemos hasta el 15 de abril para conseguir sacarlas en positivo.

 

En la fly de verano de cerdos tenemos el win en -1,375 para sacar un punto. Quizá viendo el gráfico le tengamos que pedir algo menos.

 

El ZC mar-jul que tenemos desde -8 va bajando despacito. Sólo le pedimos 4 puntos a esta operación.

 

Estamos teniendo mucha volatilidad en las carnes. Los cerdos con la ASF están bastante locos. China ha empezado a comprar mucho cerdo. Las vacas con abril haciendo máximos también están difíciles. Como decimos siempre, los spreads casi siempre vuelven, pero por el camino te pueden hacer un roto considerable.

 

Buena pesca,

 

Latirus

  1. #1

    Drno1

    ¿No te has equivocado en las garantías del ZC?
    ¿Como ves entrar en el HE VZG de nuevo pero comprado? Parece que entre abril y mayo inicia tendencia alcista

  2. #3

    Latirus

    en respuesta a Drno1
    Ver mensaje de Drno1

    lo he vuelto a mirar y me salen 133$ de garantías para el ZC. Lo de VZG, tenía echado el ojo al vz, no sé si el vzg está mejor pero recuerdo que se ponía alcista y que estaba por encima de la media. A mí me gusta aprovechar las dos cosas, estacionalidad y regresión a la media.

  3. #4

    Latirus

    en respuesta a Drno1
    Ver mensaje de Drno1

    El he dic-feb(zg) se ha ido a las nubes. Los cerdos están locos.

  4. #5

    Latirus

    en respuesta a Latirus
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    limit up casi pleno en los cerdos con límite expandido. Normalmente son 3 puntos pero como ayer cerró en limit hoy el límite son 4,5 puntos. El único que no está en limit up es el de mayo, que parece que va retrasado, como siempre.

  5. #7

    Latirus

    en respuesta a Latirus
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    Voy a ver si podemos entrar en el LE, pero esta vez en el jun-ago que está sobre 4 y en teoría es menos movido que el jun-oct. Además tiene una estacionalidad más clara según scarr.

  6. #8

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Acabo de meter puts de ES mar20 strike 1500 pagando 4,5 puntos por cada una. 1125$ de pérdida. Puts lo más lejanas posibles muy fuera del dinero. Han demostrado ser las de mayor multiplicador en esta estrategia anteriormente.

    Greg le llama jugar a la lotería. El se vende 1 call por encima de 3000 y con eso se paga la prima de la compra de las puts. Estrategia bajista-lateral en su caso. Cubre 2/3 partes de lo que puede hacer el índice.

  7. #10

    Reolo

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    Comparación con 2014 (HEV19-HEZ19)

    • HEV19-HEZ19

  8. #13

    Latirus

    en respuesta a Kirrelg
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    Te ha saltado a 8,500? A mí no me ha saltado el stop a ese precio y lo tengo puesto.

  9. #14

    Kirrelg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    No dejo ordenes stop. Me la he quitado a ese precio sobre la marcha. Ha llegado a cruzarse a 8.525

  10. #15

    Siset

    en respuesta a Kirrelg
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    Estoy dentro en HEV9-HEZ9 con un lote a 7 y he puesto el stop a 9.
    Cuantos puntos le ponéis al stop?
    Estoy por cargar otro lote viendo los gráficos de Reolo.

  11. #16

    Reolo

    en respuesta a Siset
    Ver mensaje de Siset

    Cuidado, mucho cuidado.
    El gráfico que puse sólo avisa y advierte: el spread puede llegar a 14 en las próximas semanas y a más de 15 en junio (como lo hizo en la crisis de 2014). En momentos de crisis no hay lógica ni estacionalidad que mande, y los spikes pueden ser muy dañinos.

  12. #17

    Reolo

    en respuesta a Reolo
    Ver mensaje de Reolo

    Esto es un fotomontaje simulado en anticipado

    • HEV-HEZ 19-14

  13. #19

    Reolo

    en respuesta a Drno1
    Ver mensaje de Drno1

    Después de leer esto, lo prudente es no entrar en el HEV9-HEZ9 hasta la segunda quincena de junio.

  14. #20

    Reolo

    en respuesta a Siset
    Ver mensaje de Siset

    Esta semana es más prudente cargar en el ZCH20-ZCN20.

    • ZCH20-ZCN20

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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