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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Analisis previsión de plantación de Soja y Maíz en USA 2019

Hola Amigos,

Lo prometido desde hace unas semanas, el análisis sobre las previsiones de plantaciones de las dos materias primas más importantes en nuestro trading. Soja y el Maíz, tened en cuenta que son muy estacionales y son una buena parte de nuestro portfolio. Ademas de ser en primer imput para el otro mercado que nos gusta tanto, el mercado de la carne. 

Disfrutar del domingo con la familia.

Greg 

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Las crisis según Ray Dalio. Situación actual en USA.

Este post está basado en el libro de Ray Dalio, A Template for Understanding Big Debt Crises(descargar aquí). La motivación del libro y de este post es intentar evitar al máximo el sufrimiento . Y convencer a algún cabezón del grupo de spreads que está todavía invertido en renta variable.

Ray Dalio es el cofundador y gestor  de Bridgewater un hedge fund de 180K millones y que ha obtenido un +20% en el año 2018. Ha participado en las charlas de TED. Su hedge fund es el más grande del mundo.

Dalio y su equipo han estudiado los 48 casos de crisis económicas en los últimos 100 años. La primera parte del libro no tiene desperdicio.

 

Through my own experience, I went through the erosion and eventual breakdown of the global monetary system (“Bretton Woods”) in 1966–1971, the inflation bubble of the 1970s and its bursting in 1978–82, the Latin American inflationary depression of the 1980s, the Japanese bubble of the late 1980s and its bursting in 1988–1991, the global debt bubbles that led to the “tech bubble” bursting in 2000, and the Great Deleveraging of 2008. And through studying history, I experienced the collapse of the Roman Empire in the fifth century, the United States debt restructuring in 1789, Germany’s Weimar Republic in the 1920s, the global Great Depression and war that engulfed many countries in the 1930–45 period, and many other crises.    Leer más

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 9. 14,50%

Actualización de la cartera modelo en la semana 9 con los precios del viernes 8 de marzo. 14,50% acumulado en las 9 semanas y casi recuperados del dd. Habéis podido ver lo rápido que recupera esta operativa. Si hubieramos cumplido los stops ya estaríamos en máximos. No dejéis de lado esta reflexión sobre los stops y el porqué no los ponemos. A pesar de ser lo más lógico nos auto-saboteamos dejando correr las pérdidas justificándonos con la posibilidad de recuperación dejando abierta la posición. Los spreads vuelven en un 95% de veces a la media, pero por el camino nos pueden volar la cuenta. En el trigo de Kansas hemos tenido oportunidad de entrar otra vez y de salirnos en objetivo. Podíamos haber hecho lo mismo con las posiciones de cerdos que ya han recuperado, pero siguen muy volátiles. Están muy cerca de vencimiento ya y dan ganas de hacer una operación rápida para recuperar lo perdido. Tendremos que tomar decisiones sobre ellos fríamente porque ya no cumplen algunas condiciones para volver a entrar. Podrían darnos dinero muy deprisa, pero también podrían darnos un susto. No necesitamos ese riesgo ya que estamos consiguiendo un buen resultado sin utilizar spreads con el front. Esperemos que no se nos vaya el dedo por avaricia.

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Cómo rentabilizar los desajustes en el mercado de Trigo

Hola Amigos, 

En primer lugar agradecer a todo el mundo que nos ha visitado en Forinvest, y por supuesto agradecer a Rankia por la oportunidad que nos brindo de poder explicar un poco nuestra estrategia de inversión alternativa.

Como en 20 minutos es difícil explicar todo lo que hacemos y mas una estrategia tan compleja que hemos visto, he pensado que os comparto un post que hicimos hace poco. Allí podréis ver toda la estrategia de los trigos y como analizamos nosotros los mercados.

Espero que os guste.

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Nos Vemos en el Forinvest

Hola Amigos,

Estaremos en el Forinvest haciendo una pequeña presentación el miércoles día 6 a las 11:30h

 

11:30-12:00

  • Experiencia de Trading con futuros por Gregory Plascintar, Asesor del fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy 

https://www.rankia.com/eventos/2198-forinvest-2019-ix-foro-finanzas-personales-rankia/landing?cta_categoria=contenidos&cta_tipo=actualidad

Os esperamos a todos los que queráis venir y conocernos en persona.  

Greg

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 8. 9%

Actualización de la cartera modelo 2019 en la semana 8 con los precios del viernes del 1 de febrero de 2019. Salimos del drawdown casi por completo y volvemos a estar en positivo rondando el 9%. Volvemos a estar en la cincomarzada, fecha en la que empezamos la cartera modelo del 2018. Después de un año y con más alegrías que penas seguimos firmes en nuestra forma de invertir. Hemos compartido muchas cosas y hemos sufrido juntos, nos hemos hecho más sabios y ahora el stop es nuestro amigo. :)

Gestión Value en el mercado de materias primas

Hola Amigos,

Os dejo un artículo interesante que se publicó en el blog de un compañero nuestro de Esfera. La idea después de hablar mucho con el, dedicado a la gestión Value, nos dimos cuenta que realmente lo que se hace en spreads de materias primas o con nuestra operativa de un modo u otro se puede decir que es como una gestión buscando el valor.

Al igual que los que están analizando empresas, balances y buscar desajustes en los mercados, nosotros analizamos materias primas por la parte fundamental y buscamos infravaloraciones o sobrevaloraciones. Os dejo el artículo que está mucho mejor explicado.

https://zonavalue.com/estrategia/gestion-value-en-el-mercado-de-materias-primas

Y a todo le añadimos un análisis de los datos pasados para tener mas ventaja a la hora de operar.

Suena raro, pero es muy similar.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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