¿Cómo optimizamos una estrategia de Momentum?

¿Cómo optimizamos una estrategia de Momentum?

El momentum indica cuándo el precio supera o pierde el nivel de hace n períodos, por ejemplo 20 días, o 200 horas... Con este indicador podemos saber cuándo el mercado toma una tendencia alcista o bajista. Además nos sirve para detectar si la media móvil de un determinado número de días empieza a cambiar la tendencia: cómo filtrar valores que su media de 20 sesiones se giran al alza.

¿Cómo aplicamos el indicador Momentum?

El indicador de Momentum, lo podemos utilizar para detectar cambios de tendencia. La idea es sencilla, si escogemos un período de 20 sesiones, cuando el Momentum sea positivo (>0) significa que el precio está por encima del valor de hace 20 sesiones.  Utilizando la herramienta Prorealtime es sencillo aplicar el indicador Momentum.

Una vez descargada la plataforma en la sección de indicadores añadimos Momentum y seleccionamos el período deseado. 

¿En qué se basa una estrategia de Momentum? 

Una estrategia de Momentum se basa en que los valores que más suben, seguirán subiendo, además es un indicador tendencial, si el momentum es positivo es porque el precio está superandose contínuamente, y por tanto estar alcista es lo correcto. Mientras que si el Momentum es negativo, significa que se está perdiendo el nivel anterior y por tanto la tendencia es bajista. 

Realizando los análisis pertinentes, he detectado que ante movimientos laterales el momentum no es efectivo, ofreciendo numerosas señales que no aportan rentabilidad. Podría reducirse el número de operaciones aplicando un Stop Loss o un Stop Loss Dinámico. 

Estrategia MOmentum

¿Cómo optimizamos una estrategia Momentum?

Primero tenemos que añadir el indicador de Momentum, luego crear un nuevo Backtest y generar las condiciones de "Comprar cuando M1 corta por encima al valor 0" y "vender cuando el M1 corta por debajo al valor 0". Luego tenemos que añadir una variable, cuando tenemos el código generado donde pone el número de sesiones [12] por defecto, lo cambiamos por una letra "n" por ejemplo, y añadimos la variable "n" con el nombre Momentum. 

Automáticamente optimizará el período que consiga mejor rentabilidad. 

Optimizar Momentum

El Momentum por defecto viene en valor absoluto (€) es decir, cuántos euros por encima o por debajo está el valor respecto al período de referencia. Luego se pueden hacer combinaciones, por ejemplo, comprar cuando M1 supere el valor 0 y vender cuando M1 corte por debajo el valor 3. En este caso habría que añadir una nueva variable y donde pone "Cross under 0" cambiar el 0 por una X y añadir una nueva variable "X con el nombre Indicator 2" y poner los parámetros en que queremos que se mueva (que el paso sea 0,10 por ejemplo). Ahora tardará más en optimizar porque tiene que testear la combinación de dos variables.

Esta estrategia obliga a poner un stop loss para limitar las pérdidas en caso que el valor que nos dé óptimo no llegue a alvanzarse tras haber realizado la compra. Quizá el resultado de aplicar esta estrategia con un Stop loss dinámico sea más acertada.

La estrategia se puede probar en distintas empresas. Yo he acotado a un momentum 50, pero puede ser el valor que queráis. 

Esto simplemente es una idea, y una explicación de cómo se pueden aplicar distintas estrategias sin necesariamente tener conocimientos de programación, esta información nos sirve para completar nuestra estrategia y tener un dato más. 

Como sabéis, todo lo que sea hacer un backtest "supone mucho suponer", me explico, los datos que coge el programa son los pasados y la optimización devuelve la mejor relación para los datos pasados, y por tanto no es un predictor infalible en el futuro. Por eso la optimización puede variar persistentemente a medida que pasa el tiempo. No obstante pueden utilizarse períodos fijos como el de 50 sesiones, 20 sesiones o 200 sesiones, y hacer los tests pertinentes. Como digo yo aporto ideas, las podemos mejorar, criticar etc. Estoy abeirto a todo tipo de comentarios constructivos.

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